Постройте дерево биномиальной процентной ставки с помощью игрушечной модели Black Derman
Автор: Statistics and Risk Modeling
Загружено: 2023-01-15
Просмотров: 3052
Описание:
Модель Блэка, Дермана и Тоя – одна из первых моделей без арбитража, опубликованная в 1990 году.
Преимущество этой модели заключается в том, что её легко представить в виде биномиального дерева.
В финансовой математике модель Блэка–Дермана–Тоя (БДТ) – популярная модель краткосрочных сделок, используемая при ценообразовании опционов на облигации, свопционов и других процентных деривативов.
Джон Халл разработал свой метод построения биномиального дерева, а я продемонстрировал, как реализовать этот метод на Python.
Приглашаем вас оставлять комментарии и подписываться на мой канал на YouTube.
Код на Python доступен по адресу https://github.com/AIMLModeling/Black...
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке:
