#11 Modelos VAR - Função Impulso Resposta no R
Автор: Samuel Campos
Загружено: 2022-04-29
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Описание:
0:00 A função impulso resposta no R;
0:27 Carregando o Script de comandos;
0:53 Importando os dados, organizando ;
3:44 Visualizando os dados em um gráfico;
4:03 Aplicando o teste Dickey-Fuller e transformando os dados;
5:45 Determinando a ordem do Var, estimando o VAR e analisando os resultados;
7:34 Teste de autocorrelação serial dos resíduos, Ljung-Box e Teste de autocorrelação serial dos resíduos, Ljung-Box ajustado;
7:58 Teste de heterocedasticidade condicional dos resíduos ;
8:18 Analisando a matriz de variância-covariância;
11:19 Decomposição da matriz de variância e covariância (decomposição de Choleski) e interpretação dos choques;
14:19 Obtendo a função impulso resposta para o VAR estimado e interpretando os resultados graficamente para as variáveis;
Slides e scripts disponíveis em https://bit.ly/33J8upS
Referência bibliográfica recomendada:
Lütkepohl, Helmut. New Introduction to Multiple Time Series Analysis, 2005 (ver página 70).
ENDERS, Walter. Applied Econometric Times Series. 4th. Wiley, 2015. Capítulo 5
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