#12 Modelos VAR: Decomposição da variância do erro de previsão - Teoria e aplicação no R
Автор: Samuel Campos
Загружено: 2022-05-25
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0:00 Apresentação: os objetivos da decomposição da variância;
0:32 Apresentação algébrica da decomposição;
5:44 Intepretação da decomposição e os choques da própria série x choques de outras variáveis;
6:16 Sequências exógenas e endógenas;
8:02 Decomposição de Choleski;
9:51 Aplicação no R: organização inicial (abrindo o script, importando os dados, etc.)
12:21: Testando a série quanto a tendência, raíz unitária, (13:46 explicação do dick-fuller);
14:22 Diferenciando o logaritmo dos dados;
15:29 O pacote vars: instalando e carregando e função utilizada;
15:40 Estimando o VAR
17:20 Obtendo a decomposição do erro de previsão por meio de vars::fevd e interpretando os resultados.
Slides e scripts disponíveis em https://bit.ly/33J8upS
Referência bibliográfica recomendada:
Lütkepohl, Helmut. New Introduction to Multiple Time Series Analysis, 2005 (ver página 70).
ENDERS, Walter. Applied Econometric Times Series. 4th. Wiley, 2015. Capítulo 5
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