Estimating a VAR(p) in EVIEWS

Автор: Ralf Becker

Загружено: 2013-11-21

Просмотров: 230449

Описание: This clip demonstrates some basic EVIEWS techniques used to estimate Vector Autoregressive Models. If you are after the theory of VARs you may want to look at these clips
VAR Setup, Representations, Properties: • VAR Setup, Representations, Properties
VAR Estimation and Uses: • VAR Estimation and Uses
Data used, you can download data like these from the Federal reserves FRED database, eg. French data are on: https://research.stlouisfed.org/fred2... (slightly different to the data used in the clip though)

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...

Estimating a VAR(p) in EVIEWS

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео

Информация по загрузке:

Скачать аудио

Похожие видео

VAR Setup, Representations, Properties

VAR Setup, Representations, Properties

Как оценивать и интерпретировать модели VAR в Eviews — модель векторной авторегрессии

Как оценивать и интерпретировать модели VAR в Eviews — модель векторной авторегрессии

Impulse response function and Variance decomposition - VAR model in Eviews

Impulse response function and Variance decomposition - VAR model in Eviews

Econometrics II: Vector Autoregressive Model (VAR)

Econometrics II: Vector Autoregressive Model (VAR)

(EViews10): Оценка и интерпретация VECM (1) #var #vecm #причинность #лаги #Йохансен #инновации

(EViews10): Оценка и интерпретация VECM (1) #var #vecm #причинность #лаги #Йохансен #инновации

VECM model. Model Eight. EVIEWS

VECM model. Model Eight. EVIEWS

Worked Regression Example in EXCEL - Poverty example

Worked Regression Example in EXCEL - Poverty example

How to estimate arch model - eviews tutorial complete

How to estimate arch model - eviews tutorial complete

Structural VAR model in Eviews - Long Run Restrictions

Structural VAR model in Eviews - Long Run Restrictions

(EViews10): VECM и проверки трёхсторонней причинно-следственной связи (2) #var #vecm #causality #...

(EViews10): VECM и проверки трёхсторонней причинно-следственной связи (2) #var #vecm #causality #...

VAR Estimation and Uses

VAR Estimation and Uses

(EViews10):Оценка моделей VAR(1) #var #vecm #Johansen #normality #serialcorrelation

(EViews10):Оценка моделей VAR(1) #var #vecm #Johansen #normality #serialcorrelation

Задача из вступительных Стэнфорда

Задача из вступительных Стэнфорда

VAR. Model Two. Part 1 of 2. EVIEWS

VAR. Model Two. Part 1 of 2. EVIEWS

Test for Independence of two categorical random variables in EXCEL

Test for Independence of two categorical random variables in EXCEL

Задача века решена!

Задача века решена!

Structural VAR using Eviews

Structural VAR using Eviews

Стрельба в центре города / Созвано срочное заседание

Стрельба в центре города / Созвано срочное заседание

Оценка ARDL в EViews

Оценка ARDL в EViews

Введение в структурную векторную авторегрессию (SVAR)

Введение в структурную векторную авторегрессию (SVAR)