(EViews10): VECM и проверки трёхсторонней причинно-следственной связи (2)

Описание: Утверждение, такое как «X приводит к Y», будет иметь следующее значение в различных сценариях и дисциплинах, например: X приводит к Y, X является единственной причиной Y, X является лишь одной из возможных причин Y, X всегда должно приводить к Y (то есть X определяет Y), возникновение X делает возникновение Y более вероятным, X является вероятностной причиной Y, X должно произойти либо до, либо одновременно с Y, но не после, прошлые значения X предсказывают будущие значения Y. Но регрессионный анализ имеет дело с зависимостью одной переменной от других переменных, он не обязательно подразумевает причинно-следственную связь. Другими словами, существование связи между переменными не доказывает причинно-следственную связь или направление влияния. Но в регрессиях, включающих данные временных рядов, ситуация может быть несколько иной. Краткосрочные причинно-следственные эффекты: через F-статистику и статистическую значимость регрессоров. Долгосрочные причинно-следственные эффекты: через статистически значимый член коррекции ошибок (применимо только к VECM). Совместные причинно-следственные эффекты: через F-статистику, значимость независимых переменных и статистически значимый член коррекции ошибок (применимо только к VECM). Однонаправленная причинно-следственная связь: возникает от X к Y, если набор оценочных коэффициентов лагированного X существенно отличается от нуля, а набор оценочных коэффициентов лагированного Y существенно не отличается от нуля. Двунаправленная причинно-следственная связь: возникает от X к Y, если набор оценочных коэффициентов лагированного X существенно отличается от нуля, и наоборот. Независимость: возникает от Y (X) к X (Y), если набор оценочных коэффициентов лагированного Y (X) существенно не отличается от нуля. В этом видео, используя EViews10, показано, как проводить тесты причинно-следственной связи четырьмя различными способами в рамках VECM и интерпретировать результаты.

Вот ссылка на набор данных ex21-1.wf1 (файл EViews), используемый в этом руководстве (для удобства доступа постарайтесь иметь учётную запись Google): https://drive.google.com/drive/u/1/fo...

Следите за новостями и обновлениями от CrunchEconometrix:

Сайт: http://cruncheconometrix.com.ng
Блог: https://cruncheconometrix.blogspot.co...
Форум: http://cruncheconometrix.com.ng/blog/...
Facebook:   / cruncheconometrix  
Пользовательский URL YouTube:    / cruncheconometrix  
Плейлист видео Stata:    • (Stata13):Estimate and Interpret Two-way A...  
Плейлист с видео EViews:    • (EViews10):Interpret VECM, Forecast Error ...