Скачать
The Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root Test in an AR(p) Model
Автор: Morten Nyboe Tabor
Загружено: 2015-11-02
Просмотров: 18241
Описание:
We consider the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test for a unit root in an AR(p) model.
First, we show how to rewrite an AR(3) model so that the null hypothesis of a unit root can be tested as a restriction on a single parameter - the parameter to the lagged level of the variable - and we discuss how this can be generalized to an AR(p) model. Second, we discuss the null hypothesis, test statistics, and the asymptotic distribution of the test statistics under the null.
Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке:
