Dickey-Fuller test and augmented Dickey-Fuller test - unit roots and stationarity (Excel and EViews)

Автор: NEDL

Загружено: 2020-06-19

Просмотров: 52450

Описание: In time series analysis, establishing that the variable you investigate is stationary is very important as it is an assumption of many common estimation techniques. Dickey-Fuller test is an extremely flexible tool one can use to detect unit roots and stationarity violation under different settings. Today, we are applying Dickey-Fuller and augmented Dickey-Fuller tests to stock market data in Excel and EViews. Econometrics is easy with NEDL!

Please consider supporting NEDL on Patreon: / nedleducation

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...

Dickey-Fuller test and augmented Dickey-Fuller test - unit roots and stationarity (Excel and EViews)

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео

Информация по загрузке:

Скачать аудио

Похожие видео

Introduction to EViews: How to export data from Excel?

Introduction to EViews: How to export data from Excel?

Модель ARCH – сохранение волатильности во временных рядах (Excel)

Модель ARCH – сохранение волатильности во временных рядах (Excel)

9. Тестирование нестационарности и единичного корня с использованием EViews || Доктор Дхавал Махета

9. Тестирование нестационарности и единичного корня с использованием EViews || Доктор Дхавал Махета

(Stata13): Выполнить расширенный тест Дики-Фуллера, стационарность #adf #pp #стационарность #инте...

(Stata13): Выполнить расширенный тест Дики-Фуллера, стационарность #adf #pp #стационарность #инте...

Обсуждение временных рядов: расширенный тест Дики Фуллера + код

Обсуждение временных рядов: расширенный тест Дики Фуллера + код

Augmented Dickey Fuller Test (Practical with MS Excel)

Augmented Dickey Fuller Test (Practical with MS Excel)

Unit Roots and Tests for Non-Stationarity

Unit Roots and Tests for Non-Stationarity

Post-modern portfolio theory explained: Sortino ratio and volatility skewness (Excel)

Post-modern portfolio theory explained: Sortino ratio and volatility skewness (Excel)

Расширенные тесты Дики Фуллера

Расширенные тесты Дики Фуллера

KPSS test explained: Time series stationarity (Excel)

KPSS test explained: Time series stationarity (Excel)

How to estimate arch model - eviews tutorial complete

How to estimate arch model - eviews tutorial complete

Vector autoregression: forecasting and trading applications (Excel)

Vector autoregression: forecasting and trading applications (Excel)

Integration, Cointegration, and Stationarity

Integration, Cointegration, and Stationarity

«Нас ждут тектонические сдвиги»: зачем Трамп создал кризис вокруг Гренландии

«Нас ждут тектонические сдвиги»: зачем Трамп создал кризис вокруг Гренландии

19. Decode Dickey Fuller Test & Augmented Dickey Fuller Test | Tests of Stationarity | AN Economist

19. Decode Dickey Fuller Test & Augmented Dickey Fuller Test | Tests of Stationarity | AN Economist

GARCH model - volatility persistence in time series (Excel)

GARCH model - volatility persistence in time series (Excel)

Для Чего РЕАЛЬНО Нужен был ГОРБ Boeing 747?

Для Чего РЕАЛЬНО Нужен был ГОРБ Boeing 747?

(EViews10):Augmented Dickey-Fuller Test, Stationarity #adf #pp #stationarity #integration

(EViews10):Augmented Dickey-Fuller Test, Stationarity #adf #pp #stationarity #integration

76. UNIT ROOT-Concepts, Significance, Meaning| Econometrics |Time Series variable(Describing trends)

76. UNIT ROOT-Concepts, Significance, Meaning| Econometrics |Time Series variable(Describing trends)

СТАЦИОНАРНОСТЬ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ R

СТАЦИОНАРНОСТЬ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ R