Управление реальным капиталом: моя кризисная стратегия «Альфа» на 2025 год

Описание: 🚀 Освойте количественные навыки с Quant Guild
https://quantguild.com/?utm_source=yo...

🛡️ Научитесь управлять личным хедж-фондом
https://quantguild.com/personal-hedge...

📈 Interactive Brokers для алгоритмической торговли
https://www.interactivebrokers.com/mk...

👾 Присоединяйтесь к серверу Discord Quant Guild Здесь
  / discord  
___________________________________________
🪐 Бесплатная библиотека Jupyter Notebook 👇
https://github.com/romanmichaelpaoluc...

👤 Видео по настройке Interactive Brokers 👇
   • How to Get Historical Market Data with Int...  

🔗 Как читать цепочки опционов 👇
   • How to Read an Options Chain  

Краткое содержание:
В этом видео представлены так называемые «торговые видеозаписи» моей торговой деятельности в 2025 году, где я оцениваю показатели стратегии, как спортивная команда анализирует видео.

Я критикую свою болезненную просадку в 30% максимум, вызванную торговлей на понижение волатильности во время обвала рынка без защиты от выпуклости на повышение [цитата: 3].

Анализируя динамику волатильности, лекция исследует эффект кредитного плеча, процессы возврата к среднему значению и прогнозы волатильности GARCH во время быстрых рыночных шоков.

В докладе разбирается «монетизация просадки», показывая, как использование денежных средств во время обвала волатильности для покупки перепроданных активов или бета-коэффициент с кредитным плечом генерирует значительную альфу.

Наконец, я рассматриваю зависимость опционов от траектории, нюансы ценообразования опционов и стратегическую важность оптимизации страховых затрат на поверхности волатильности.

Надеюсь, вам понравилось, и вы чему-то научились!

Роман
___________________________________________
📖 Разделы:
00:00 - Введение в видеосессию, посвященную результатам работы
02:43 - Обзор показателей портфеля и среднегодового темпа роста (CAGR) на 2025 год
03:26 - Анализ ошибки, связанной с максимальной просадкой в ​​30% и короткой волатильностью
06:47 - Эффект кредитного плеча и динамика волатильности
08:35 - Неэффективность рынка и логика монетизации просадки
12:03 - Снижение волатильности против арифметического среднего
15:16 - Почему попытка угадать рыночные минимумы не является целью
17:03 - Прогнозы GARCH и окно монетизации на один месяц
19:32 - Получение альфа-доходности за счет распределения активов по бросовым ценам
21:12 - Зависимость от траектории и нюансы страхования опционов
23:25 - Заключительные мысли о результатах работы без сценария Отзывы
___________________________________________
🗣️ Благодарности

Особая благодарность моим подписчикам на YouTube за поддержку моего канала и за то, что они позволяют мне продолжать создавать видео, подобные этому!

⭐ Директора Quant Guild
Доктор Джейсон Пироццоло
___________________________________________
▶️ Похожие видео

Создание моделей Quant 🔨
Как построить интерактивную поверхность волатильности на Python (Interactive Brokers)
   • How to Build a Live Volatility Surface in ...  

Статистика и прибыльность торговли во времени (Edge) 📈

Анализ временных рядов для количественных финансов
   • Time Series Analysis for Quant Finance  

Трейдер Quant о розничной и институциональной торговле
   • Quant Trader on Retail vs. Institutional T...  

Quant о торговле и инвестициях
   • Quant on Trading and Investing  

Почему профессиональные игроки в покер становятся лучшими трейдерами (это НЕ удача)
   • Видео  

Quant против дискреционной торговли
   • Quant vs. Discretionary Trading  
___________________________________________
🗂️ Ресурсы

📚 Библиотека Quant Guild:
https://github.com/romanmichaelpaoluc...

🌎 GitHub:
https://github.com/RomanMichaelPaolucci
https://github.com/Quant-Guild

📝 Medium (Блог):
  / quantguild  
  / quant  
___________________________________________
🛠️ Проекты

Кулинарная книга Гаусса:
https://gaussiancookbook.com

Рецепты для моделирования стохастических колебаний процессы:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.c...
___________________________________________
💬 Социальные сети

TikTok:   / quantguild  

Instagram:   / quantguild  

X/Twitter: https://x.com/quantguild/

LinkedIn (личный):   / rmp99  

LinkedIn (компания):   / quant-guild  
___________________________________________