Preparazione ESAME OCF -6- Swap su Tassi e Valute: IRS, Assegni e Cambiali, e obbligazioni

Описание: Episodio focalizzato sugli interest rate swap e sui currency swap: struttura, flussi netti su nozionale, posizioni fixed e floating in base alle attese sui tassi e applicazioni pratiche su mutui e coperture.

Indice Tempotale:
0:00 Intro
0:46 Swap (IRS, fixed/floating, currency)
4:24 Rischio controparte
5:17 Analisi tecnica & fondamentale
9:37 Multipli e diversificazione
13:39 Efficienza mercati
16:00 Indici di bilancio

19:20 Azioni, diritti, assegni, cambiali
26:14 Bollo e titolo esecutivo
27:03 Obbligazioni: tipi e rating
30:06 Cartolarizzazioni (SPV, ABS)
31:13 BOT, BTP, CCT, BTPI, Green
36:15 Bancarie, enti locali, subordinate, convertibili
40:16 Indicizzate, cum warrant
41:54 Rischi bond & duration
43:12 YTM (TRES)

44:18 Strutturate: callable, putable, floater
49:57 Reverse & index linked
52:48 Reverse convertibles
54:02 Certificates & cover warrant
59:00 Duration modificata
1:02:37 Rendimenti (nominale, TRI, TRES)
1:06:02 Conclusioni

-IRS: scambio tra tasso fisso e variabile, regolazione netta, scelta fixed payer o floating payer.
-Uso pratico: trasformare mutuo variabile in fisso o viceversa, riduzione del rischio di tasso.
-Currency swap: scambio di capitali a inizio e fine e di cedole in valute diverse, calcolo dei flussi.
-Diritto di opzione: mantenimento percentuale, parità teorica, decisioni esercizio o vendita.
-Prezzo ex: media ponderata tra vecchie azioni e prezzo di sottoscrizione; convertibili.
-Assegni: bancario e circolare, tempistiche di presentazione.
-Cambiale: requisiti, scadenze, avallo e protesto.
-Duration: media ponderata delle scadenze, relazione con scadenza, cedola e TRES, formula della duration modificata.
-Rendimenti: nominale, TRI e TRES, casi alla pari, sopra e sotto la pari.
-Strutturate: callable e putable, drop lock, floater con cap e floor, reverse floater, quando conviene a emittente e sottoscrittore.

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