Кредитные спреды SPX 0DTE: оптимальный выбор страйка, ширина и стоп-лосс (проверено на историческ...

Описание: Кредитные спреды SPX 0DTE: Лучший страйк, ширина и стоп-лосс (тестирование на исторических данных)
🔗 Смотрите больше материалов по стратегиям TSE (начните здесь):
➡️ Обзор и пошаговое описание стратегии Trend Spread Engine: https://www.alphacrunching.com/blog/h...

➡️ Стратегия TSE: https://www.alphacrunching.com/blog/s...

➡️ Присоединяйтесь к Alpha Crunching (используйте код SPX50 для скидки 50%): https://alphacrunching.com

Добро пожаловать в первый эпизод серии SPX Edge Finder, где мы используем реальные данные для выявления преимуществ в торговле опционами SPX.

В этом эпизоде ​​мы разбираем одну из самых обсуждаемых тем в сфере кредитных спредов с нулевым сроком истечения (0DTE):
выбор страйка, ширина спреда и стоп-лоссы.

Стратегия, протестированная в этом видео, взята из инструмента Alpha Crunching Trend Spread Engine (TSE). Мы сравниваем:

Выбор страйка с дельтой 25 против дельты 20 против дельты 15
Спреды шириной 5, 10 и 15
Удержание до истечения срока действия против использования стоп-лоссов
Эффективность капитала против процента выигрышей против ожидаемой доходности

То, что вы увидите, может вас удивить…

👉 Более широкая позиция вне денег действительно увеличивает процент выигрышей, но не всегда прибыльность
👉 Более широкие спреды требуют больше капитала, не обязательно улучшая доходность
👉 Стоп-лоссы могут уменьшить максимальный убыток, но могут фактически ухудшить долгосрочную доходность
👉 Во многих случаях простой спред шириной 5, удерживаемый до истечения срока действия, превосходит более сложные варианты

Цель этой серии проста:
Отбросьте предположения и используйте данные, чтобы найти реальное преимущество.

Если вы торгуете на SPX с нулевым сроком до истечения (или только подумываете об этом), этот анализ может полностью изменить ваш подход к риску, размеру сделок и исполнению ордеров.

💬 Темы, затронутые в этом видео:

Ожидаемая прибыль против процента выигрышных сделок (почему это важнее)
Соотношение риска и прибыли в кредитных спредах
Эффективность капитала в стратегиях SPX
Почему «более безопасные» сделки не всегда лучше
Примеры бэктестинга на реальной TSE

Есть вопросы или хотите увидеть конкретное сравнение во второй части? Оставьте комментарий 👇

А если вы хотите получить фактические данные, оповещения и еженедельные отчеты по этим стратегиям, посмотрите Alpha Crunching выше.

#SPX #ТорговляОпционами #0DTE #КредитныеСпреды #ThetaGang #ФондовыйРынок #ТорговыеСтратегии