Три вопроса, на которые отвечает каждая модель оценки риска (CFA, FRM, VaR, стресс-тесты)

Описание: Каждая изучаемая вами модель риска — VaR, стресс-тестирование, теория портфеля, кредитный риск — пытается ответить всего на три вопроса.
В этом видео я разбираю основную структуру риска, которая связывает:
CFA уровней 1, 2 и 3
FRM Часть 1 и Часть 2
Реальное управление рисками и собеседования
Три вопроса, на которые отвечает каждая модель риска:
1️⃣ Что может произойти?

2️⃣ Насколько всё может ухудшиться?

3️⃣ Сможем ли мы это пережить?
Как только вы начнете смотреть на риск таким образом, формулы перестанут казаться разрозненными, а экзаменационные вопросы начнут обретать смысл.

Эта модель применима к следующим областям:
Рыночный риск (VaR, ожидаемый дефицит)
Стресс-тестирование и сценарный анализ
Портфельный риск и диверсификация
Кредитный риск и достаточность капитала
Риск ликвидности и выживания
📌 Если вы готовитесь к CFA или FRM — или хотите иметь четкую ментальную модель риска — это видео будет актуально всегда, и вы будете к нему возвращаться.

🔍 Разделы / Временные метки (необязательно, но рекомендуется)
00:00 Почему все модели риска выглядят по-разному
00:58 Вопрос 1: Что может произойти?

01:32 Вопрос 2: Насколько плохо все может обернуться?

01:49 Вопрос 3: Сможем ли мы это пережить?

02:42 Почему экзамены и собеседования любят эту модель