Что такое фьючерсные контракты STIR?

Описание: Понимание фьючерсных контрактов STIR
В этом видео мы объясняем, что такое фьючерсы STIR (фьючерсы на краткосрочные процентные ставки) и как трейдеры используют их для спекуляций или хеджирования от изменений краткосрочных ожиданий процентных ставок.

Ознакомьтесь с нашими торговыми идеями на Substack: https://financialsource.substack.com/

Фьючерсы STIR — это производные инструменты, отражающие ожидания будущих изменений процентных ставок, как правило, со сроками погашения менее года. В отличие от облигаций, они котируются по цене, а не по доходности, и движутся обратно пропорционально доходности — то есть, когда процентные ставки падают, цены STIR растут.

Вы узнаете:
• Что такое фьючерсы STIR и как они работают
• Чем отличается котировка цены от котировки доходности
• Как рассчитать стоимость фьючерсов STIR
• Разница между контрактами STIR на евродоллар и валютной парой EUR/USD
• Как изменения процентных ставок влияют на цены фьючерсов STIR
• Почему трейдеры используют STIR для хеджирования и спекуляций на денежных рынках

⏱️ Разделы
00:05 Введение в фьючерсные контракты STIR
00:35 Понимание котировки цены и доходности
01:03 Расчет стоимости фьючерсов STIR
01:32 Потенциальная прибыль от фьючерсов STIR
02:00 Разъяснение контрактов STIR на евродоллар
02:30 Пример фьючерсов STIR на евродоллар
02:50 Влияние изменений процентных ставок на контракты STIR
03:12 Заключение и краткое изложение фьючерсов STIR

Если это было полезно, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь, чтобы получать больше макроэкономических и торговых обзоров.

— Команда Financial Source