Когда индекс S&P 500 действительно приносит деньги (не днем)

Описание: В течение трёх десятилетий почти весь рост индекса S&P 500 происходил, когда рынки были закрыты.
В этом видео мы воссоздаём эту аномалию с нуля на Python, сравнивая доходность за ночь и внутри дня с 1995 по 2025 год, анализируя данные по режимам волатильности и наблюдая, как менялось это преимущество с течением времени.
Мы рассмотрим каждый этап:
Программное извлечение данных по S&P 500
Расчёт доходности за ночь и внутри дня
Визуализация сессионной доходности
Сравнение структуры рынка ранней и современной эпохи

Это идеальное сочетание финансов, данных и кода, созданное для того, чтобы показать, как простые количественные инструменты могут выявлять глубокие структурные изменения рынка.

💻 Получить блокнот/исходный код
Получите доступ ко всем ресурсам и блокнотам, став участником канала Tier-3:
👉    / @algovibes  

📚 Хотите освоить Python для финансов?
Присоединяйтесь к моему углублённому курсу:
👉 https://pythonforfinance.info

Узнайте, как:
Создавать торговые стратегии с нуля
Правильно тестировать идеи на истории
Использовать pandas, NumPy и Matplotlib как квантит

Доходность S&P 500 за ночь, квантитативные финансы, руководство по финансам на Python, алгоритмическая торговля, аномалии фондового рынка, наука о финансовых данных, бэктестинг на Python, микроструктура рынка, торговая стратегия SPY, дрейф за ночь, Python для финансов, руководство по анализу данных, квантитативная торговля