Скачать
QRM 8-2: (G)ARCH Models for volatility
Автор: The Logic of Risk
Загружено: 2020-05-26
Просмотров: 1553
Описание:
Welcome to Quantitative Risk Management (QRM)
In the second part of Lesson 8, we cover the basics of volatility modelling, because markets are heteroschedastic!
We will speak about Arch and Garch models, focusing on some relevant but often ignored consequences of these models. For example, if you play with an Arch(1) or a Garch(1,1), then it makes no sense to assume normally distributed returns...
Topics:
00:00 Welcome
02:22 Volatility
06:21 Arch models
16:11 Garch models, in particular Garch(1,1)
Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке:
