Uji Asumsi Klasik & Hipotesis menggunakan SPSS Ver 25

Описание: Temukan ebook relevan di link ini https://lynk.id/gyon25

Uji Asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear Ordinary Least Square terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau dalam bahasa inggris disebut dengan istilah ordinary least square. Di dalam model regresi ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan BLUE. BLUE adalah singkatan dari Best Linear Unbiased Estimation. Syarat BLUE yaitu: Data Berdistribusi Uji Normalitas, tidak ada gejala Multikolinearitas, tidak ada gejala Heterokedastisitas, dan jika menggunakan data time series harus bebas Autokorelasi.
Uji Normalitas adalah pengujian yang dilakukan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Menurut beberapa pakar statistik, data lebih dari 30, diasumsikan berdistribusi normal. Namun hal ini belum bisa dipastikan, oleh karenanya untuk memberikan kepastian bahwa data berdistribusi normal sebaiknya dilakukan pengujian. Pengujan yang dilakukan, bisa menggunakan metode parametrik maupun non-parametrik, Kriteria normal: Sig lebih besar dari 0,05
Uji Multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan variabel independen sehingga membentuk interkorelasi yang signifikan dalam satu model regresi. Jika terdapat korelasi maka dinyatakan bahwa model regresi mengalami masalah multikolinearitas. Interkorelasi adalah hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antara satu variabel bebas atau variabel prediktor dengan variabel prediktor lainnya. Interkorelasi itu dapat dilihat dari nilai VIF dan Tolerance.
Kriterianya: Nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF lebih kecil 10
Uji Heteroskedastisitas adalah uji untuk menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi.
Kriterianya: Sig lebih besar 0,05
Uji Autokorelasi adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai disturbance tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Uji autokorelasi di dalam model regresi linear, harus dilakukan apabila data merupakan data time series.
Kriteria: DW harus masuk daerah DL sd 4-DL. Jika Runs Test Asymptotic Sig. lebih besar dari 0,05
Uji hipotesis dinyatakan terbukti jika pengaruh var. X terhadap var. Y mempunyai nilai lebih kecil 0,05