La Storia Infinita dell'Equazione da 1 TRILIONE di dollari $: da "Re Mida" a BLACK-SCHOLES-MERTON

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In questo video raccontiamo una storia che inizia molto prima di Wall Street. Siamo nell’antica Grecia, quando Talete, osservando le stelle, intuì che l’anno sarebbe stato ricco di olive. Non comprò i frantoi: li “opzionò”. Fu la prima scommessa razionale della storia.

Duemila anni dopo, un giovane matematico francese di nome Louis Bachelier osservava i prezzi in Borsa come se fossero particelle in moto: casuali, imprevedibili, ma forse descrivibili con la matematica. Nacque così la Théorie de la Spéculation: il primo tentativo di modellare il mercato come un processo stocastico, una danza guidata dal caso.

Da lì si fa strada un'idea sorprendente: il prezzo di un’azione può essere pensato come una passeggiata aleatoria, una traiettoria irregolare come il moto delle molecole in un liquido, come il moto browniano. E se il prezzo è un’onda di probabilità, allora anche il valore di un’opzione — il diritto di comprare o vendere nel futuro — è qualcosa che può essere calcolato.

Nel frattempo, negli anni ’60, un professore americano con la mente da matematico e il sangue da giocatore, Edward Thorp, si accorge che la stessa logica con cui batteva i casinò a blackjack poteva essere applicata ai mercati finanziari. La sua intuizione è geniale: si può costruire un portafoglio dinamico che, se continuamente aggiornato, annulla il rischio.

Ma mancava ancora qualcosa: la formula.
Nel 1973, tre studiosi — Fischer Black, Myron Scholes e Robert Merton — prendono le intuizioni di Thorp, le uniscono al calcolo di Itô, al concetto di non arbitraggio, e scrivono una delle equazioni più importanti della finanza moderna. Un’equazione che non predice il futuro, ma insegna come coprirsi dal caos.

Questa è la storia di come il rischio è stato messo sotto controllo.
Non con la magia, ma con una derivata parziale. #blackscholes #finanzaquantitativa #storiafinanza #edwardthorp #bachelier #processistocastici #optiontrading #deltahedging #hedging #finanzamatematica #talete #blackjack #tradingstrategy #opzionifinanziarie #wallstreet #motoBrowniano #gaussiana #speculazione #mercatifinanziari #tradingintelligente #quantfinance #pde #stocastico #portafoglioreplicante #calloption #optionpricing #noarbitrage #riskneutral #formulafamosa #finanzacontenuti #yousciences #doctorgiux #giux

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Chapter Summary

00:00 Ouverture
00:49 Re Mida
01:26 Louis Bachelier
02:14 I frantoi di Talete
03:41 Option Call
04:09 Alice e Bob
05:10 Strike (K)
07:12 Il Prezzo delle Option (V)
08:45 Derivati
10:30 Processi stocastici
11:10 Ipotesi del mercato efficiente
11:50 Gaussiana
13:10 Equazione del Calore: Diffusione
14:17 Moto Browniano
15:35 Einstein e l'esistenza degli atomi
16:55 L'Ubriaco
10:30 Théorie de la spéculation
18:50 Blackjack
20:35 L'anomalia di Ed. Thorp
21:34 Il Portafoglio replicante (Dynamic Hedging)
24:37 Black-Scholes Merton
27:10 Differnziale del portafoglio senza rischio
27:50 Lemma di Itō
29:06 Differenziale Stocastico
31:52 Eliminazione del rumore browniano locale
33:26 Condizione di coerenza
30:14 Option Call Europea
34:19 Geometria Differenziale Stocastica
36:00 Finale

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