ycliper

Популярное

Музыка Кино и Анимация Автомобили Животные Спорт Путешествия Игры Юмор

Интересные видео

2025 Сериалы Трейлеры Новости Как сделать Видеоуроки Diy своими руками

Топ запросов

смотреть а4 schoolboy runaway турецкий сериал смотреть мультфильмы эдисон
Скачать

Black-Scholes Option Pricing in Excel

Автор: QuantPy

Загружено: 2020-05-23

Просмотров: 32211

Описание: Implementation of the Black-Scholes Option Pricing model in Excel.
I apologise for missing to multiply the second term of the numerator in d1 by time T (don’t forget like I did).

★ A data driven path to getting a job in Quant Finance
https://www.quantpykit.com/

★ QuantPy GitHub
Collection of resources used on QuantPy YouTube channel. https://github.com/thequantpy

Disclaimer: All ideas, opinions, recommendations and/or forecasts, expressed or implied in this content, are for informational and educational purposes only and should not be construed as financial product advice or an inducement or instruction to invest, trade, and/or speculate in the markets. Any action or refraining from action; investments, trades, and/or speculations made in light of the ideas, opinions, and/or forecasts, expressed or implied in this content, are committed at your own risk an consequence, financial or otherwise.

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...
Black-Scholes Option Pricing in Excel

Поделиться в:

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео

  • Информация по загрузке:

Скачать аудио

Похожие видео

Black-Scholes Implementation in Python

Black-Scholes Implementation in Python

Historical Value at Risk (VaR) with Python

Historical Value at Risk (VaR) with Python

«Хуже уже некуда». Что война сделала с Россией за четыре года, и что будет дальше. Сергей Гуриев

«Хуже уже некуда». Что война сделала с Россией за четыре года, и что будет дальше. Сергей Гуриев

Мировое правительство: Версия без мифов / Уроки истории / МИНАЕВ

Мировое правительство: Версия без мифов / Уроки истории / МИНАЕВ

Окупай DPI: Выводим провайдера на чистую воду

Окупай DPI: Выводим провайдера на чистую воду

Три лучшие стратегии торговли опционами для небольших счетов

Три лучшие стратегии торговли опционами для небольших счетов

УХТОМСКИЙ - физиолог ДОКАЗАЛ, что МОЗГ сам выбирает РЕАЛЬНОСТЬ. ОДИН против всех !

УХТОМСКИЙ - физиолог ДОКАЗАЛ, что МОЗГ сам выбирает РЕАЛЬНОСТЬ. ОДИН против всех !

19. Black-Scholes Formula, Risk-neutral Valuation

19. Black-Scholes Formula, Risk-neutral Valuation

Heston model explained: stochastic volatility (Excel)

Heston model explained: stochastic volatility (Excel)

Как интерпретировать N(d1) и N(d2) в формуле Блэка-Шоулза-Мертона (FRM T4-12)

Как интерпретировать N(d1) и N(d2) в формуле Блэка-Шоулза-Мертона (FRM T4-12)

An intuitive explanation the Black Scholes' formula

An intuitive explanation the Black Scholes' formula

Как взламывают любой Wi-Fi без пароля?

Как взламывают любой Wi-Fi без пароля?

Options Pricing & The Greeks - Options Mechanics - Option Pricing

Options Pricing & The Greeks - Options Mechanics - Option Pricing

The Magic Formula for Trading Options Risk Free

The Magic Formula for Trading Options Risk Free

FRM: Использование Excel для расчета цены опциона Блэка-Шоулза-Мертона

FRM: Использование Excel для расчета цены опциона Блэка-Шоулза-Мертона

Calculating Option Greeks using Black-Scholes with Python

Calculating Option Greeks using Black-Scholes with Python

Introduction to the Black-Scholes formula | Finance & Capital Markets | Khan Academy

Introduction to the Black-Scholes formula | Finance & Capital Markets | Khan Academy

Option Implied Volatility using Newton's Method in Python

Option Implied Volatility using Newton's Method in Python

Таблица модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза

Таблица модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза

Black Scholes Merton option pricing model (FRM T4-11)

Black Scholes Merton option pricing model (FRM T4-11)

© 2025 ycliper. Все права защищены.



  • Контакты
  • О нас
  • Политика конфиденциальности



Контакты для правообладателей: [email protected]