Почему макроинвестирование становится все более систематизированным | Allocator | Эпизод 35

Описание: Как количественные инвесторы адаптируются к постоянно меняющимся рынкам, технологиям и макроэкономическим условиям? В этой беседе Алан Данн встречается с Джорджем Паттерсоном, директором по инвестициям PGIM Quant Solutions, чтобы исследовать эволюцию систематического инвестирования с 1990-х годов до сегодняшнего дня, когда оно основано на искусственном интеллекте. Они обсуждают выявление режимов, инфляционный риск, построение портфеля, машинное обучение, частные рынки, наложение волатильности и растущую роль языковых моделей в инвестиционных исследованиях. Джордж также делится опытом, накопленным за десятилетия работы в сфере количественного инвестирования, включая уроки пандемии COVID-19, важность дисциплины в работе с моделями и почему коммуникативные навыки так же важны, как и техническая экспертиза.

#лучшиетрейдеры #инвестиции #следованиетрендам

Временные метки эпизода:
00:00 - Введение в Джорджа Паттерсона и его путь от физики к количественному инвестированию
03:12 - Почему междисциплинарные команды важны в современном количественном инвестировании
04:13 - Внутри PGIM Quant Solutions и эволюция мультиактивного инвестирования
06:03 - Как изменились рынки и макроинвестиции с 1990-х годов
09:12 - Будущее портфеля 60/40 и институциональное формирование портфеля
12:11 - Частные рынки, проблемы ликвидности и опасения институциональных инвесторов
13:25 - Инфляция, сырьевые товары и создание современных хеджирующих инструментов от инфляции
19:33 - Выявление макроэкономических режимов с помощью количественных моделей
23:26 - Самая сложная часть систематического инвестирования: доверие к процессу
27:00 - COVID, сбои моделей и управление изменениями режимов в реальном времени
30:07 - Защита портфеля, опционные стратегии и наложения волатильности
32:01 - Как ИИ и большие языковые модели трансформируют количественные исследования
40:02 - Фискальные риски, опасения по поводу инфляции и меняющаяся ситуация с процентными ставками
44:26 - Простота против сложности в разработке количественных моделей
48:05 - Почему рынки сегодня развиваются быстрее и как модели должны адаптироваться
51:08 - Розничные инвесторы, мем-акции и рыночные искажения
53:33 - Развивающиеся рынки и где могут существовать долгосрочные возможности
55:08 - Будущее количественного инвестирования и пределы ажиотажа вокруг ИИ
57:10 - Советы Джорджа Паттерсона начинающим количественным аналитикам

Полный эпизод можно найти здесь:
https://toptradsersunplugged.com/alo35

Подпишитесь на наш подкаст:
iTunes: https://itunes.apple.com/us/podcast/t...
Spotify: https://open.spotify.com/show/2OnOvLb...

Подписывайтесь на нас в социальных сетях:
TWITTER:   / toptraderslive   (@TopTradersLive)
FACEBOOK:   / toptradersunplugged  
INSTAGRAM:   / toptradersunplugged  
SOUNDCLOUD:   / toptradersunplugged-com  

Подписывайтесь на Алана в Twitter
  / alanjdunne  

Подписывайтесь на Джорджа в LinkedIn
  / george-patterson