Modèles AR, MA, ARMA et ARIMA sur Eviews.
Автор: Clément Analytics.
Загружено: 2025-10-02
Просмотров: 877
Описание:
Comprendre et appliquer les modèles de séries temporelles simplement
Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment utiliser les modèles AR, MA, ARMA et ARIMA sur EViews, avec une méthode simple, logique et adaptée aux étudiants en économie et en statistiques.
👉 Objectif de la vidéo :
Te permettre de comprendre les modèles de séries temporelles et de les estimer correctement sur EViews, même si tu débutes.
🔎 Au programme :
✔ Rappel clair des modèles AR, MA, ARMA et ARIMA
✔ Différences entre les modèles (quand utiliser lequel ?)
✔ Tests de stationnarité (ADF)
✔ Choix des retards (lags)
✔ Estimation pas à pas sur EViews
✔ Interprétation des résultats
✔ Erreurs fréquentes à éviter
👨🎓 Cette vidéo est idéale pour :
Étudiants en économie
Étudiants en statistique et économétrie
Chercheurs et analystes débutants
Toute personne travaillant sur les séries temporelles
🚀 Pourquoi regarder cette vidéo ?
Parce que les modèles ARIMA sont souvent considérés comme difficiles, alors qu’avec la bonne méthode sur EViews, ils deviennent simples et pratiques.
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📚 Série : Apprendre l’économétrie avec EViews – pas à pas
#ARIMA #ARMA #EViews #SériesTemporelles #Économétrie #Statistiques #DataAnalysis
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