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Arbol binomial de dos pasos
Автор: AltoCodigo
Загружено: 2019-04-18
Просмотров: 9475
Описание:
https://www.masterfinanciero.es/2019/...
http://excelavanzado.com
Valoración de opciones CALL europeas mediante un arbol binomial de dos pasos.
Modelo binomial de valoración de opciones.
Opciones CALL europeas.
S precio spot del activo subyacente
E precio de ejercicio
r rentabilidad libre de riesgo, tanto instantáneo en capitalización continua
u factor de subida
d factor de bajada
p probabilidad de subida
1-p probabilidad de bajada
Cálculo del valor intrínseco, payoff de la opción CALL europea
Precio estimado de la prima de la opción
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