Почему мы продаем акции с высокой волатильностью | Понимание ранга волатильности

Описание: Если вы поймете эту концепцию, она может полностью изменить ваше представление о продаже опционов. В этом эпизоде ​​мы разберем основную причину, почему продажа опционов с высокой подразумеваемой волатильностью оказалась эффективным долгосрочным подходом для продавцов премий.

Мы рассмотрим, как подразумеваемая волатильность и рейтинг подразумеваемой волатильности (IVR) используются для выявления ситуаций с завышенными ценами, и почему IVR около 30 или выше исторически служил сильным ориентиром для стратегий коротких позиций по премиям. Что еще важнее, мы сосредоточимся на «почему» стоит за этой стратегией, а не на механике.

Действуют две основные силы. Во-первых, волатильность естественным образом стремится оставаться в нижней части своего диапазона с течением времени. Во-вторых, волатильность имеет хорошо задокументированную тенденцию к возвращению к среднему значению после скачков, вызванных страхом, неопределенностью, отчетами о прибылях или макроэкономическими событиями. Когда повышенная волатильность снижается, цены опционов падают, создавая потенциальный попутный ветер для продавцов премий.

Полезные ссылки:
tastylive: https://www.tastylive.com/
БЕСПЛАТНЫЕ новостные рассылки tastylive: https://info.tastylive.com/newsletters
БЕСПЛАТНОЕ руководство по стратегии опционов: https://tinyurl.com/bp9ms763
Подписывайтесь на tastylive в X (Twitter): https://x.com/tastyliveshow

#ТорговляОпционами #ПодразумеваемаяВолатильность #РангПодразумеваемойВолатильности #ПродажаПремиумов #ТорговляВолатильностью #Тета #УправлениеРиском #ОбучениеОпционам #tastylive

00:00 Почему важно продавать опционы с высокой волатильностью
00:37 Что такое подразумеваемая волатильность и ранг ПодразумеваемойВолатильности
01:55 Почему 30 IVR — ключевой уровень
02:34 Естественный дрейф волатильности вниз
04:20 Объяснение возврата волатильности к среднему значению
05:49 Когда низкая волатильность Расширение
06:21 Продажа в условиях страха и неопределенности
07:55 Три силы, помогающие продавцам премиальных акций
08:54 Риски продажи в условиях низкой волатильности
09:45 Заключительные выводы

tastylive — это реальная финансовая сеть, ежедневно выпускающая часы прямых эфиров. Следите за тем, как наши эксперты анализируют рынки, предоставляют практические торговые рекомендации и учат вас торговать. Более 120 оригинальных сегментов и более 25 ведущих помогут вам вывести вашу торговлю на новый уровень, независимо от того, новичок вы или опытный трейдер.

Контент tastylive создается, производится и предоставляется исключительно компанией tastylive, Inc. («tastylive») и предназначен только для информационных и образовательных целей. Он не является и не предназначен для того, чтобы быть торговым или инвестиционным советом или рекомендацией о том, что какая-либо ценная бумага, фьючерсный контракт, цифровой актив, другой продукт, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо лица. Торговля ценными бумагами, фьючерсами и цифровыми активами сопряжена с риском и может привести к убыткам, превышающим первоначальную сумму инвестиций. Предоставленная инвестиционная информация может быть непригодна для всех инвесторов и предоставляется без учета финансовой грамотности, финансового положения, инвестиционного горизонта или толерантности к риску отдельных инвесторов. Опционы, фьючерсы и фьючерсные опционы не подходят для всех инвесторов. Перед началом торговли ценными бумагами, опционами, фьючерсами или фьючерсными опционами, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми применимыми раскрытиями информации о рисках, включая, помимо прочего, «Характеристики и риски стандартизированных опционов» и «Заявление о рисках фьючерсов и биржевых опционов», размещенные по адресу https://tastytrade.com/disclosures/.

Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Результаты не представлены за вычетом всех комиссий, сборов и расходов. Многокомпонентные опционные стратегии влекут за собой более высокие транзакционные издержки, чем однокомпонентные сделки, поскольку они включают в себя несколько комиссионных сборов. Приведенные примеры носят исключительно иллюстративный, информационный и образовательный характер и не предназначены для отражения результатов, которые вы можете ожидать достичь. Подтверждающая документация по любым заявлениям (включая заявления, сделанные от имени программ опционов), сравнения, статистика или другие технические данные, если применимо, будут предоставлены по запросу.

Компания tastylive, посредством своего контента, финансовых программ или иным образом, не предоставляет инвестиционных или финансовых консультаций и не дает инвестиционных рекомендаций. tastylive не является лицензированным финансовым консультантом, зарегистрированным инвестиционным консультантом или зарегистрированным брокером-дилером.