Diversified bond value at risk (VaR)

Автор: Bionic Turtle

Загружено: 2008-08-05

Просмотров: 17591

Описание: Previously, I showed the calculation of the un-diversified VaR of the two-asset bond portfolio. Today I explain Jorion's Table 11-4 which calculates diversified value at risk (VaR) for the same bond portfolio. The key difference is that diversified VaR should be lower to reflect the benefit of imperfect correlations.

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...

Diversified bond value at risk (VaR)

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео

Информация по загрузке:

Скачать аудио

Похожие видео

Undiversified bond value at risk (VaR)

Undiversified bond value at risk (VaR)

Оценка стоимости (VaR) портфеля с фиксированным доходом (FRM T5-05)

Оценка стоимости (VaR) портфеля с фиксированным доходом (FRM T5-05)

Monte Carlo Method: Value at Risk (VaR) In Excel

Monte Carlo Method: Value at Risk (VaR) In Excel

FRM: Bond returns value at risk (VaR) as bond risk

FRM: Bond returns value at risk (VaR) as bond risk

Риск-менеджмент портфеля в Excel

Риск-менеджмент портфеля в Excel

КВН Культовый номер - Хамовники ТВ

КВН Культовый номер - Хамовники ТВ

[ОТКРЫТЫЙ КУРС] Python для финансистов - Моделирование Value-at-Risk в Python - Урок 10

[ОТКРЫТЫЙ КУРС] Python для финансистов - Моделирование Value-at-Risk в Python - Урок 10

VaR Mapping (Value at Risk)

VaR Mapping (Value at Risk)

5 ПРИЁМОВ в Excel, которые реально ЭКОНОМЯТ время

5 ПРИЁМОВ в Excel, которые реально ЭКОНОМЯТ время

Удивительный процесс изготовления пуль для боеприпасов на местном заводе.

Удивительный процесс изготовления пуль для боеприпасов на местном заводе.

Для Чего РЕАЛЬНО Нужен был ГОРБ Boeing 747?

Для Чего РЕАЛЬНО Нужен был ГОРБ Boeing 747?

Historical Value at Risk (VaR) with Python

Historical Value at Risk (VaR) with Python

Уоррен Баффетт выходит на пенсию в 95 и покидает Berkshire? Интервью 2026. Жизнь и наследие

Уоррен Баффетт выходит на пенсию в 95 и покидает Berkshire? Интервью 2026. Жизнь и наследие

Ил-76. Забытое преступление

Ил-76. Забытое преступление

Это снова повторяется, и никто об этом не говорит.

Это снова повторяется, и никто об этом не говорит.

Value at Risk (VaR) Explained: Parametric Method in Excel

Value at Risk (VaR) Explained: Parametric Method in Excel

Параметрический метод: стоимость под риском (VaR) в Excel

Параметрический метод: стоимость под риском (VaR) в Excel

How to Calculate Value at Risk (VaR) to Measure Asset and Portfolio Risk

How to Calculate Value at Risk (VaR) to Measure Asset and Portfolio Risk

Marginal value at risk (marginal VaR)

Marginal value at risk (marginal VaR)

УОРРЕН БАФФЕТ: СКОЛЬКО АКЦИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ В ПОРТФЕЛЕ?

УОРРЕН БАФФЕТ: СКОЛЬКО АКЦИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ В ПОРТФЕЛЕ?