FRM: Intuition behind the Black-Scholes-Merton

Похожие видео

FRM: Put call parity

Как интерпретировать N(d1) и N(d2) в формуле Блэка-Шоулза-Мертона (FRM T4-12)

Fixed Income: Arbitrage to exploit violation of law of one price (FRM T4-24)

The Trillion Dollar Equation

Тоннель под Ла-Маншем | Потрясающие инженерные решения, лежащие в его основе

Золотые Шлягеры 30-х - 40-х годов.

Как заговорить на любом языке? Главная ошибка 99% людей в изучении. Полиглот Дмитрий Петров.

Що Герінг сказав перед смертю? Таємниці Нюрнберзького процесу | WAS

FIN 376: Binomial Option Pricing and Delta Hedging

ИМПОТЕНЦИЯ уйдет навсегда! Мужская сила вернется после 65, если... | Совет врача

TransferLab Training: Practical Anomaly Detection - Module 6: Extreme Value Theory for AD

Put-call parity (T3-34)

Стратегия №1 для приумножения небольшого опционного счета в 2026 году

Рик Руль: Почему акции компаний, занимающихся добычей урана, нефтью и серебром, готовы к крупному...

Понимание GD&T

Black Scholes PDE Derivation using Delta Hedging

FRM Part 1 - Book 1 - Chapter 4 - Credit Risk Transfer Mechanism (2020 Syllabus)

Как торговать с помощью модели Блэка-Шоулза

Как сохранить ясный ум и память до глубокой старости? Делайте это 5 минут в день

Для Чего РЕАЛЬНО Нужен был ГОРБ Boeing 747?