Multivariate Monte Carlo simulation: correlated variables (Excel)

Автор: NEDL

Загружено: 2022-10-06

Просмотров: 22509

Описание: How one can perform a Monte Carlo simulation for several correlated variables at once? This is often required for many quantitative finance applications such as basket option valuation, credit default swaps pricing, or value-at-risk estimation. Today we are investigating this technique using a Cholesky decomposition in Excel.

Don't forget to subscribe to NEDL and give this video a thumbs up for more videos in Risk management!

Please consider supporting NEDL on Patreon: / nedleducation

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...

Multivariate Monte Carlo simulation: correlated variables (Excel)

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео

Информация по загрузке:

Скачать аудио

Похожие видео

Do stock returns follow random walks? - Runs test (Excel)

Do stock returns follow random walks? - Runs test (Excel)

Monte Carlo Method: Value at Risk (VaR) In Excel

Monte Carlo Method: Value at Risk (VaR) In Excel

Основы оценки риска (VaR): параметрическая, историческая и Монте-Карло

Основы оценки риска (VaR): параметрическая, историческая и Монте-Карло

ЗАЧЕМ ТРАМПУ ГРЕНЛАНДИЯ? / Уроки истории @MINAEVLIVE

ЗАЧЕМ ТРАМПУ ГРЕНЛАНДИЯ? / Уроки истории @MINAEVLIVE

Моделирование Монте-Карло

Моделирование Монте-Карло

Multivariate Monte Carlo

Multivariate Monte Carlo

Session 6B: Monte Carlo Simulations in Finance & Investing

Session 6B: Monte Carlo Simulations in Finance & Investing

Пример моделирования Монте-Карло в Excel

Пример моделирования Монте-Карло в Excel

Пантеон: инженерная ошибка, которая пережила 2000 лет

Пантеон: инженерная ошибка, которая пережила 2000 лет

Для Чего РЕАЛЬНО Нужен был ГОРБ Boeing 747?

Для Чего РЕАЛЬНО Нужен был ГОРБ Boeing 747?

Excel против Power BI против SQL против Python | Сравнение на фондовом рынке

Excel против Power BI против SQL против Python | Сравнение на фондовом рынке

How to Perform Monte Carlo Simulation in Ms. Excel for Risk Analysis?

How to Perform Monte Carlo Simulation in Ms. Excel for Risk Analysis?

Тестирование рисковой стоимости: стандартный тест покрытия (Excel)

Тестирование рисковой стоимости: стандартный тест покрытия (Excel)

Using Monte Carlo simulations for valuation

Using Monte Carlo simulations for valuation

6. Monte Carlo Simulation

6. Monte Carlo Simulation

Фишки Excel, которые я использую КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ЭТО нужно каждому

Фишки Excel, которые я использую КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ЭТО нужно каждому

Оценка опционов с помощью моделирования Монте-Карло (Excel)

Оценка опционов с помощью моделирования Монте-Карло (Excel)

Моделирование методом Монте-Карло для финансового моделирования

Моделирование методом Монте-Карло для финансового моделирования

Моделирование Монте-Карло: запуск 10 000 симуляций одновременно

Моделирование Монте-Карло: запуск 10 000 симуляций одновременно

Теренс Тао о том, как Григорий Перельман решил гипотезу Пуанкаре | Лекс Фридман

Теренс Тао о том, как Григорий Перельман решил гипотезу Пуанкаре | Лекс Фридман