Python для финансов: обратное проектирование портфельной стратегии Уоррена Баффета (EP5)

Описание: Здравствуйте и добро пожаловать в пятый и заключительный эпизод нашей серии об инвестиционной философии Уоррена Баффета.

Представляем результаты пяти различных инвестиционных портфелей, принятых с самого начала: равновзвешенный, моделирование методом Монте-Карло (MC), математическая оптимизация Шарпа, минимальная волатильность и нормализованное взвешивание Баффета. Эти стратегии оценивались на основе следующих акций: UnitedHealth Group (UNH), Nucor Corp. (NUE), Constellation Brands (STZ), Lamar Advertising (LAMR), Pool Corp. (POOL) и Lennar Corp. (LEN).

Эти акции были выбраны на основе последних покупок Баффета. Этот выбор особенно интересен, поскольку глобальный инвестиционный ландшафт все больше ориентируется на искусственный интеллект (ИИ), что могло бы привести к ожиданию большей доли компаний, ориентированных на цифровые технологии. Напротив, выбор Баффета отражает противоположную картину — компании, которые в значительной степени далеки от концепции ИИ.


Наша цель — разработать высокоаналитическую структуру, способную оптимизировать инвестиционный портфель для поддержки долгосрочного создания богатства. Для достижения этой цели мы использовали разнообразный набор инструментов анализа данных, включая A/B-тестирование, панели мониторинга, Python и Excel. Эта структура позволила разработать интерактивные инструменты и визуализации данных, облегчающие определение наиболее эффективной инвестиционной стратегии, соответствующей нашим долгосрочным целям по созданию богатства.

Несмотря на то, что формальное исследование инвестиций зависит от множества факторов, требующих анализа как на микроскопическом, так и на макроскопическом уровнях, это видео фокусируется именно на микроскопическом уровне, с особым акцентом на оценку методом дисконтированных денежных потоков (DCF).

Ниже приведены ссылки на шаблон DCF для DKAW Automations (Pty) Ltd со следующих платформ:

Eloquens: (https://www.eloquens.com/tool/M09Rsb0...)
Flevy: (https://flevy.com/browse/marketplace/...)

0:00 Акции Уоррена Баффета
0:06 Отказ от ответственности
0:08 Введение
0:16 Результаты предыдущего эпизода
1:29 Наша стратегия
2:27 Оценка DCF компании Apple в Excel
3:40 Анализ инвестиционного портфеля с помощью Python
4:55 Результаты панели мониторинга для Constellation Brands (STZ)
6:26 Результаты панели мониторинга для Lamar Advertising (LAMR)
8:19 Краткий обзор портфелей оптимизации инвестиций
10:10 Результаты инвестиционного портфеля
10:24 Историческая динамика цен за 5 лет и средняя доходность в процентах
10:57 A/B-тесты
12:12 Анализ секторов
13:00 Краткий обзор эффективности стратегии
13:36 Полное сравнение портфеля с S&P 500
13:53 Заключение

#trading #americanbusinessman #buffettprinciples #americaninvestor #dkaw #financialscience #datascience #investmentscience #crypto #youtubefinance #financetutorial #financeliteracy

Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу в LinkedIn:
  / dkaw-finscience