Скачать
European Call Option -- Value, Greeks (Delta, Gamma), Time Evolution -- Black Scholes model
Автор: Finance DataLab
Загружено: 2021-08-03
Просмотров: 447
Описание:
This video is part of the Derivatives series.
This video demonstrates how simple European call options' value, delta, gamma as a function of spot look and how the curves evolve with time to expiry (from 6 month to expiry).
Basic assumptions: SPX strike=4400; volatility=16%; dividend and risk-free rate = 0; and they hold throughout the options' life.
What can we learn from the shapes of the curves and their time evolution?
Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке:
