Действительно ли эта стратегия превосходит S&P500? Тестирование на Python

Описание: В этом видео я тестирую стратегию скользящей средней, представленную Financial Wisdom. Стратегия представляет собой простое пересечение скользящей средней на S&P 500. Мы рассматриваем накопленную доходность, волатильность и некоторые другие показатели.
Я тестирую с помощью библиотеки Backtesting.py, но могу написать её с нуля или использовать векторный подход, если вам это интересно!

Получите блокнот/исходный код, став участником канала Tier-3:
   / @algovibes  

Пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь, подпишитесь. Это очень помогает. Спасибо :-)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОСМОТРЕТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО:
Видео от Financial Wisdom (спасибо):
   • Best Trading Indicator To Build A Strategy...  

Посмотрите видео Backtesting.py:
   • Python Backtesting Library you should DEFI...  

Продолжение тестирования с индикаторами:
   • BACKTESTING a Triple EMA/Stochastic RSI/AT...  

Плейлист «Python для финансов» (рекомендуется Momentum и другие торговые стратегии):
   • Python for Finance  

Интересуетесь автоматической торговлей? Посмотрите плейлист Cryptobot здесь:
   • Cryptocurrency Bots / Automated Cryptotrading  

Документация Backtesting.py:
https://kernc.github.io/backtesting.py/

Отказ от ответственности: данное видео не является инвестиционной рекомендацией и предназначено исключительно для информационных и образовательных целей.

00:00 - 02:08 Стратегия / Отказ от ответственности
02:08 - 04:22 Данные S&P 500 / SMA
04:22 - 07:58 Занятие по стратегии
07:58 - 10:18 Проведение бэктеста и результаты
10:18 - 11:22 Годовая волатильность S&P 500
11:22 - 12:40 Размышления / 10-месячный подход
12:40 - 14:58 Резюме / Работа с наличными

#python #торговля #стратегия