Редингтон и полная вакцинация
Автор: Mike, the Mathematician
Загружено: 2026-02-06
Просмотров: 143
Описание:
Иммунизация Редингтона — это стратегия защиты портфеля активов от небольших изменений процентных ставок путем сопоставления стоимости портфеля и чувствительности к процентным ставкам с аналогичными показателями потока обязательств при выбранной процентной ставке. На практике это означает сопоставление текущей стоимости и дюрации активов и обязательств с дополнительным условием выпуклости для обеспечения стабильности. Полная иммунизация усиливает эту идею, требуя, чтобы портфель активов имел большую выпуклость, чем обязательства, гарантируя, что стоимость активов превышает стоимость обязательств при всех достаточно малых изменениях процентных ставок. Мы обсудим обе эти идеи математически.
#mikethemathematician, #mikedabkowski, #profdabkowski, #financialmath, #finance, #examfm
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке:
