Метод расчета разрыва в ценообразовании IRRBB (измерение 1) объяснен на примерах.

Описание: Измерение IRRBB с использованием метода разрыва переоценки объясняется на примерах. Узнайте, как процентный риск в банковском портфеле влияет на прибыль банка, разрывы переоценки, несоответствие активов и обязательств, а также правила Базельского соглашения по IRRBB.
Процентный риск в банковском портфеле (IRRBB) — это основной риск, с которым сталкиваются банки из-за несоответствия активов и обязательств. Когда процентные ставки меняются, это несоответствие может напрямую влиять на чистый процентный доход и прибыльность.
Вы узнаете:
• Что такое IRRBB и почему это важно
• Как работает разрыв переоценки
• Четыре шага, которые банки используют для его расчета
• Полный числовой пример с RSA, RSL, маргинальными разрывами и кумулятивными разрывами
• Как шок процентной ставки в 1% влияет на чистый процентный доход
• Что означают положительные и отрицательные разрывы для прибыли банка
• Ограничения метода в соответствии с руководящими принципами Базельского соглашения по IRRBB
Это основа измерения IRRBB. Как только вы поймете разрыв в переоценке, вы будете готовы к следующим уровням:
• Измерение IRRBB 2: Анализ разрыва в сроках погашения
• Измерение IRRBB 3: Длительность и чувствительность к EVE

📌 Подпишитесь, чтобы следить за всей серией IRRBB.

#IRRBB #РискПроцентнойПроценты #РазрывПереоценки #БанковскоеПункт #УправлениеРисками #БазельскаяРамочнаяСхема #ICAAP #УправлениеАктивами и Обязательствами #ALM #BaselIRRBB #РискПрибыли
IRRBB, Риск процентной ставки в банковском портфеле, Метод разрыва переоценки, Активы, чувствительные к ставкам, Обязательства, чувствительные к ставкам, RSA против RSL, Разрыв переоценки ALM, Чувствительность чистого процентного дохода, Измерение банковского риска, Руководящие принципы Базельского соглашения по IRRBB, BCBS 368

📥 Скачать расчет разрыва переоценки https://drive.google.com/file/d/1mRUq...

РАЗДЕЛЫ
==========
00:00 Общая информация
00:18 Что такое IRRBB?

00:42 Что такое разрыв переоценки?

01:08 Как банки рассчитывают разрыв переоценки
02:32 Пример: Расчет разрыва переоценки
03:48 Что это значит для банка
05:15 Ограничения разрыва переоценки
05:39 Заключение и анонс следующего видео

Видео для просмотра далее:
Риск процентных ставок в банковском портфеле (IRRBB) | Простое объяснение
   • Interest Rate Risk in the Banking Book (IR...