Возврат к среднему: математика рыночного магнита

Описание: Возврат к среднему значению — одна из важнейших идей в количественных финансах: некоторые рынки движутся случайным образом, в то время как другие возвращаются к долгосрочному среднему.
В этом видео мы разбираем интуитивное понимание, процесс Орнштейна-Уленбека, период полураспада, стационарные распределения, Z-баллы и то, как возврат к среднему значению может стать торговым сигналом.

Я провел тестирование и разработал стратегию возврата к среднему значению здесь:
   • I Backtested a Pairs Trading Strategy… Doe...  

Поддержите мой канал и получите доступ к ноутбукам / данным / конвейерам здесь:
   / @algovibes  

Если вы хотите изучить Python для финансов, посетите мой сайт:
https://www.pythonforfinance.info