Коэффициент Шарпа

Описание: Главный показатель эффективности: почему средняя доходность лжет
Каждый инвестор сталкивается с одним и тем же важным вопросом: как действительно определить лучшую инвестицию? Если вы смотрите только на самую высокую среднюю доходность, вы видите лишь половину картины.

В этом видео подробно рассматривается огромный недостаток оценки инвестиций исключительно по их потенциальной прибыли. Мы начинаем с простого сравнения четырех инвестиционных фондов и быстро понимаем, что у победителя, Фонда B, есть секрет: огромный риск и волатильность.

Дилемма проста: стоит ли высокая доходность головокружительных американских горок?

Для решения этой дилеммы мы представляем коэффициент Шарпа, мощный инструмент, созданный лауреатом Нобелевской премии Уильямом Ф. Шарпом. Этот коэффициент устраняет путаницу, объединяя вознаграждение и риск в единый, всеобъемлющий показатель.

Коэффициент Шарпа отвечает на важный вопрос: сколько дополнительной прибыли я получил за тот риск, который мне пришлось взять на себя?

Результаты нашего анализа поразительны: фонд, который казался посредственным, внезапно оказывается лучшим, доказывая, что наиболее эффективная инвестиция не обязательно та, которая показывает самую высокую доходность. Узнайте, почему коэффициент Шарпа является универсальным критерием, который вы должны использовать для сравнения любых двух инвестиций — от консервативных облигаций до агрессивных акций — и начните измерять эффективность своего портфеля с учетом риска.