ОБЪЯСНЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ РИСКА К ПРИБЫЛИ — соотношение 2:1 все еще работает?

Описание: ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ В БЛОГЕ И ПОЛУЧИТЕ СТРАТЕГИЮ ЗДЕСЬ: https://www.thetransparenttrader.com/...

Получите 3 любимые стратегии БЕСПЛАТНО в моём новом 22-страничном руководстве по стратегиям «Обыграй рынки» здесь: https://www.thetransparenttrader.com/...

КУРС «ОТ УБЫТКОВ К ПОСТОЯННОЙ ПРИБЫЛИ»: https://www.thetransparenttrader.com/...

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ VPS: https://bit.ly/fxtradervps

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: [email protected]

В этом видео вы узнаете, почему использование соотношения прибыли к риску 2:1 или 3:1 для ваших сделок — не очень хорошая идея. На самом деле, я собираюсь показать вам настоящее исследование, подробно демонстрирующее, что происходит, когда вы совершаете сделки с соотношением прибыли к риску от 0,5:1 до 5:1.

При рассмотрении потенциальной сделки часто обращают внимание на потенциальную доступную прибыль, которую мы называем вознаграждением. Очевидно, что риск присутствует в каждой сделке. Один из распространённых способов измерения риска — установка стоп-лосса.

Например, стоп-лосс в 100 пипсов или пунктов — это наш риск. Мы также можем установить лимитный ордер, чтобы зафиксировать прибыль на заданном количестве пипсов или пунктов. В этом случае мы будем использовать цель или вознаграждение в 200 пипсов, что даст нам вознаграждение в два раза больше нашего первоначального риска. Это выражается как соотношение вознаграждения к риску 2:1.

Но как мы узнаем, что 2:1 — наилучшее вознаграждение для любой конкретной сделки?

В видео я протестирую различные соотношения вознаграждения к риску и подтвержу это реальными торговыми результатами.

Если вы ещё не знали, я торгую механически, то есть по правилам. Это значит, что я ищу определённые условия для получения сигналов на вход и выход для каждой сделки.

Стратегия, которую я тестирую, довольно проста, но эффективна и использует внутренний дневной бар в качестве сетапа, а затем пробитие максимума или минимума для покупки или продажи. Я проводил тестирование на валютной паре AUD/USD в течение 10 лет, с 1 января 2010 года по 1 января 2020 года.

Риск рассчитывается по диапазону внутреннего дневного бара или путём вычитания минимума из максимума. Например, 120 пунктов. Таким образом, стоп-лосс находится на расстоянии 120 пунктов от цены входа. Таким образом, целевая прибыль в 240 пунктов даёт нам соотношение прибыли к риску 2:1.

Обычно я использую для этой стратегии выход по времени в конце торговой сессии. Поэтому, независимо от того, прибыльна сделка или убыточна, я закрою позицию в конце сессии.

Сама стратегия в этом видео не рассматривается. Основное внимание уделяется тестированию различных соотношений прибыли к риску (целевых показателей прибыли), чтобы увидеть, как меняется доходность.

Я запрограммировал стратегию и добавил дополнительную целевую прибыль с помощью платформы Multicharts, которую я использую для тестирования и торговли стратегиями.

Посмотрите видео, чтобы увидеть результаты тестирования.

Несколько важных моментов, которые следует учитывать при выборе соотношения прибыли к риску:

У каждой стратегии и рынка есть свое оптимальное соотношение прибыли к риску — то, что подходит для одного рынка, не всегда будет работать для другого.

Иногда использование фиксированного множителя прибыли для выхода приводит к потере денег, как вы можете видеть в этой статье.
Используя фиксированный множитель прибыли, вы навязываете рынку свои требования. Иногда рынок предлагает только то, что может предложить.

*Часто выходы, основанные на времени или сигнале, гораздо прибыльнее, чем использование фиксированного множителя прибыли для выхода.

*Существуют и другие факторы, такие как процент выигрышей, которые определяют прибыльность торговой стратегии.

Кроме того, не верьте всему, что читаете! Часто можно прочитать о том, что следует совершать сделки только с соотношением прибыли к риску 3:1 или 2:1. Но зачастую эти утверждения либо очень старые, либо не подкреплены доказательствами.

Рекомендую всё протестировать, прежде чем торговать на реальных деньгах. Вы можете провести бэктестинг, подобный тому, что я показал в этой статье. Но бэктестинг не гарантирует стопроцентной гарантии, поскольку он показывает только то, что работало в прошлом. Но разве вы не предпочтёте торговать тем, что хорошо зарекомендовало себя в прошлом, чем тем, что постоянно приносило убытки? Я бы так и сделал!

Перейдите по ссылке на запись в блоге, чтобы ознакомиться с правилами изначальной прибыльной стратегии, использованной в этом тесте.

http://www.thetransparenttrader.com/b...

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Я не являюсь финансовым консультантом и не даю вам финансовых консультаций. Моя деятельность никак не регулируется. Цель предоставляемого мной контента — исключительно образовательная.

Любая полученная вами информация основана на моих знаниях и опыте работы н...