Как вывести формулу волатильного сноса

Описание: 🧮 Количественные инвестиции для разумного будущего
https://quantguild.com/?utm_source=yo...

📈 Interactive Brokers для алгоритмической торговли
https://www.interactivebrokers.com/mk...

👾 Присоединяйтесь к серверу Quant Guild в Discord здесь
  / discord  
___________________________________________
🪐 Бесплатная библиотека Jupyter Notebook 👇
https://github.com/romanmichaelpaoluc...

👤 Видео по настройке Interactive Brokers 👇
   • How to Get Historical Market Data with Int...  

🔗 Как читать цепочки опционов 👇
   • How to Read an Options Chain  

Краткое содержание:
Снижение волатильности является следствием геометрического начисления процентов. Если вы делаете ставки частью своего банкролла, вы неявно используете геометрическое начисление процентов — от него никуда не деться — но вы можете структурно использовать его в своих интересах при разработке стратегии и формировании портфеля. Продолжение следует!

Надеюсь, вам понравилось, и вы узнали что-то новое!

Роман
___________________________________________
📖 Разделы:
00:00 - Что такое волатильность и почему она важна
00:48 - Стоимость портфеля, сложный процент и доходность за период
01:35 - Определение геометрического среднего дохода
02:35 - Переписывание сложных процентов с использованием единого темпа роста
03:27 - Использование логарифмов для упрощения произведений до сумм
05:07 - Усреднение логарифмической доходности за периоды
05:59 - Приближение ln(1 + x) с помощью ряда Тейлора
07:51 - Применение приближения к геометрической доходности
09:27 - Связь выражения со средним доходом
11:30 - Вывод дисперсии из суммы квадратов
14:59 - Упрощение дисперсии до пригодной для использования формы
16:10 - Подстановка дисперсии обратно в уравнение роста
17:10 - Выделение геометрического темпа роста
19:13 - Выведение формулы волатильности
20:09 - Почему волатильность важна для кредитного плеча и роста
21:12 - Коэффициент Шарпа против оптимизации геометрического роста
22:14 - Построение стратегии, Quant Guild и заключительные замечания
___________________________________________
▶️ Похожие видео

Создание стратегий на основе количественных методов 🔨
Как построить интерактивную поверхность волатильности на Python (Interactive Brokers)
   • How to Build a Live Volatility Surface in ...  

Статистика и прибыльность торговли во времени (Edge) 📈

Анализ временных рядов для количественных финансов
   • Time Series Analysis for Quant Finance  

Количественный трейдер на розничном и институциональном рынках Трейдинг
   • Quant Trader on Retail vs. Institutional T...  

Количественный анализ в трейдинге и инвестировании
   • Quant on Trading and Investing  

Почему профессиональные игроки в покер становятся лучшими трейдерами (это НЕ удача)
   • Видео  

Количественный анализ против дискреционного трейдинга
   • Quant vs. Discretionary Trading  
___________________________________________
🗂️ Ресурсы

📚 Библиотека Quant Guild:
https://github.com/romanmichaelpaoluc...

🌎 GitHub:
https://github.com/RomanMichaelPaolucci
https://github.com/Quant-Guild

📝 Medium (Блог):
  / quantguild  
  / quant  
___________________________________________
🛠️ Проекты

Книга Гаусса:

https://gaussiancookbook.com

Рецепты для моделирования стохастических процессов:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.c...
___________________________________________
💬 Социальные сети

TikTok:   / quantguild  

Instagram:   / quantguild  

X/Twitter: https://x.com/quantguild/

LinkedIn (личный):   / rmp99  

LinkedIn (компания):   / quant-guild  
___________________________________________