Cómo PREDECIR el PRECIO de ACTIVOS FINANCIEROS con MÚLTIPLES FACTORES ESTOCÁSTICOS

Описание: Este estudio explora métodos computacionales avanzados para resolver un problema complejo en finanzas: la valoración de derivados financieros cuando múltiples factores de mercado, como la volatilidad y las tasas de interés, cambian de forma impredecible. Los modelos tradicionales a menudo no capturan la complejidad del mercado real, pero al añadir más factores estocásticos, los cálculos se vuelven multidimensionales y muy difíciles de resolver.

Para abordar este desafío, los investigadores proponen dos técnicas numéricas llamadas 'Métodos de Función de Base Radial (RBF) Localizados'. Estos métodos son potentes porque no necesitan una malla o rejilla computacional fija, lo que les permite adaptarse a geometrías complejas y reducir la cantidad de cálculos necesarios en comparación con otros enfoques. El estudio demuestra cómo estas técnicas pueden resolver las ecuaciones diferenciales parciales de alta dimensión que surgen en los modelos financieros modernos.

Los resultados muestran que ambos métodos son capaces de calcular los precios de los derivados con alta precisión y en un tiempo razonable, incluso en un ordenador portátil convencional. Se comparan los resultados con soluciones conocidas para demostrar su eficacia y se discute el potencial para acelerar aún más los cálculos mediante la paralelización. Esto abre la puerta a una valoración más precisa y rápida de productos financieros complejos, lo que es crucial para la gestión de riesgos en la industria financiera.


Link al paper: https://arxiv.org/pdf/1711.09852


Autores del estudio: Slobodan Milovanović, Victor Shcherbakov


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