Стратегии, не связанные с трендами, потоки трейдеров и управление рисками на DCM | Открытый интер...

Описание: В сегодняшнем выпуске к Морицу Зайберту присоединяется Жером Каллют, один из основателей DCM Systematic, количественного хедж-фонда из Женевы, Швейцария. DCM Systematic стремится получать доходность, не коррелирующую с CTA-стратегиями, основанными на следовании за трендом, выбирая иной путь к альфа-доходности. Фактически, команда Жерома очень сосредоточена на том, чтобы избегать сделок, основанных на следовании за трендом. Вместо этого они делают упор на стратегии, которые предвосхищают потоки других трейдеров, и используют несколько поведенческих моделей, чтобы отличаться от индекса SG CTA и других отраслевых бенчмарков. Жером и Мориц обсуждают типовые примеры сделок, и Жером объясняет, почему проактивное и реактивное управление рисками очень важно для них.

#топтрейдеры #инвестиции #следованиезатрендом

Временные метки эпизода:
02:21 - Введение в Жерома Каллута
03:52 - Почему они используют модели, не основанные на следовании за трендом
08:42 - Что произойдет, если они добавят компонент следования за трендом в свою модель?

09:57 - Три категории их торговой системы
11:11 - Категория 1, Поведенческая: Прогнозирование потоков и сделок других трейдеров
15:35 - Пример того, как они обрабатывают потоки
18:35 - Предвидела ли Callut сворачивание кэрри-трейда по японской иене?

21:51 - Использование скользящих моментов на рынках
23:53 - Категория 2: Относительная стоимость и спредовая торговля
29:37 - Получение дохода от переноса позиции
31:12 - Занимается ли Callut также короткой позицией по VIX?

36:59 - Проактивное и реактивное управление
38:33 - Что может произойти после Volmageddon?

40:42 - Как они реализуют реактивное управление
41:37 - Категория 3: Макроторговля
46:37 - Какую роль играет автоматизация в DCM Systematic?

48:36 - Как они внедряют ИИ и машинное обучение
53:38 - Работа в процессе
54:46 - Работа с постоянно меняющейся целью

Полный выпуск можно найти здесь:
https://toptradsersunplugged.com/oi11

Подпишитесь на наш подкаст:
iTunes: https://itunes.apple.com/us/podcast/t...
Spotify: https://open.spotify.com/show/2OnOvLb...

Следите за нами в социальных сетях:
TWITTER:   / toptraderslive   (@TopTradersLive)
FACEBOOK:   / toptradersunplugged  
INSTAGRAM:   / toptradersunplugged  
SOUNDCLOUD:   / toptradersunplugged-com  

Подпишитесь на Морица в LinkedIn:   / mseibert  
Подпишитесь на Жерома в LinkedIn:   / j%c3%a9r%c3%b4me-callut-96b18a58