Квадратичное программирование и теория оптимизации: как алгоритмы торгуют акциями

Описание: Добро пожаловать в математическое ядро ​​максимизации прибыли на Уолл-стрит. Мы исследуем, как теория оптимизации преобразует сложные финансовые ландшафты в высокочастотные торговые стратегии. Погрузитесь в градиентный спуск и алгоритмы на основе градиента. Узнайте, как количественные аналитики решают невыпуклые задачи для оптимизации торговых правил, динамической корректировки позиций и преодоления рыночных трений для максимизации ожидаемой прибыли в режиме реального времени.

Ссылки:
1. Выпуклая оптимизация (Convex Optimization) Стивена Бойда и Ливена Ванденберге
2. Выбор портфеля: эффективная диверсификация инвестиций (Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments) Гарри Марковица
3. Машинное обучение для алгоритмической торговли (Machine Learning for Algorithmic Trading) Стефана Янсена