Aula 25: Como identificar um Modelo Autoregressivo e sua ordem em uma série temporal
Автор: Análise de Séries Temporais
Загружено: 2020-11-06
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Olá, eu sou o Prof Alexandre Cunha Costa (http://lattes.cnpq.br/9241372014553970).
Seja bem-vindo ao curso de Introdução à Análise de Séries Temporais: do zero até modelagem, passando por análise descritiva (decomposição, filtragem e autocorrelação). Nesta vigésima quinta vídeoaula, eu apresento os passos necessários para identificação de um modelo autoregressivo e sua ordem em uma série temporal. Para tanto, aplicamos o conceito de estacionariedade de séries temporais, transformação de dados, função de autocorrelação e autocorrelação parcial. Para o acesso às notas de aulas, dados e planilhas, por favor acesse o nosso site: https://www.analisedeseriestemporais....
Até mais!
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