[ML-18] Estimación por mínimos cuadrados en regresión lineal múltiple

Автор: Juan José Gibaja Martíns

Загружено: 2012-03-02

Просмотров: 46566

Описание: En este vídeo se presenta el estimador de mínimos cuadrados en el modelo de regresión lineal múltiple.

Para ello se expresa la suma de los cuadrados de los valores asignados a los errores en función del vector Beta. Tras obtener el gradiente de la función e iguarlo a cero, se comprueba que el valor asignado a Beta consituye un mínimo, dado que la matriz hessiana de la función es definida positiva.

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