Факторная регрессия: инструмент, который должен знать каждый инвестор

Описание: Откройте для себя скрытые факторы, влияющие на доходность вашего портфеля паевых инвестиционных фондов и акций.
В этом видео мы подробно рассмотрим факторную регрессию — самый простой способ увидеть, что действительно влияет на доходность: от бета-коэффициента рынка до размера, стоимости, динамики и других факторов.

https://docs.google.com/spreadsheets/...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хотите бесплатно проанализировать свой существующий портфель паевых инвестиционных фондов или создать диверсифицированный портфель? Получите экспертную консультацию, адаптированную к вашим целям. Забронируйте свой слот по ссылке https://calendly.com/manideepak-facto...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=== Временные метки ===
00:00 – Ресторанная аналогия
Масло и сливки против свежести и специй – простая история, объясняющая изменения в доходности.

02:15 – От ресторанов к паевым инвестиционным фондам (ПИФам)
Почему фонд A работает в один период, а фонд B – в другой.

02:50 – Что такое факторная регрессия?
Использование факторов для понимания того, что на самом деле влияет на доходность.

05:17 – Объяснение шести ключевых факторов
Рынок, размер, стоимость, качество, инвестиции, импульс – простым языком.

09:20 – Основы регрессии (альфа, бета и значимость)
Опыт – пример с зарплатой, свободный член, коэффициенты и p-значения.

17:00 – Четыре эффективных примера использования факторной регрессии
Скрытые близнецы, дрейф стиля, интеллектуальная бета-проверка и обнаружение скрытых рисков.

21:50 – Демонстрация: Факторная регрессия в Google Таблицах
Использование данных French 5+Momentum и реального паевого инвестиционного фонда для построения регрессии.

#ФакторноеИнвестирование #ВзаимныеФонды #АнализПортфеля