Size-Faktor: Welcher ist der beste Small-Cap-ETF?

Описание: 100 Jahre Überrendite: Schlagen Small-Cap-ETFs den MSCI World wirklich?

Seit fast einem Jahrhundert liefern kleine Unternehmen (Small Caps) historisch eine höhere Performance als die großen Giganten. Aber ist dieser "Size-Factor" heute noch intakt? Und wie findet man die ETFs, die nicht nur "klein", sondern auch qualitativ hochwertig sind?

In dieser Analyse tauchen wir tief in die Wissenschaft des Faktor-Investings ein. Wir klären, warum Eugene Fama und Kenneth French mit ihrem Drei-Faktoren-Modell die Investmentwelt revolutioniert haben und warum es nicht reicht, einfach nur "irgendwelche" kleinen Aktien zu kaufen.

Wir analysieren im Detail:
Die Size-Prämie: Warum werden Investoren für das höhere Risiko kleiner Firmen entschädigt?
Der Lotto-Effekt: Warum spekulative "Müll-Aktien" oft die Rendite ganzer Indizes verhageln.
Qualität vs. Quantität: Warum "Size Matters, If You Control Your Junk" laut Wissenschaft die beste Auswahl an Small Cap Aktien bietet.

Wir machen den ultimativen ETF-Check: Vom Klassiker von iShares über den qualitätsgefilterten S&P 600 bis hin zu den neuen, aktiven Platzhirschen von Avantis und Dimensional. Wer hat in der Krise die Nase vorn und wer liefert die beste Performance über 100 Jahre?

Am Ende zeige ich dir mein persönliches Setup: Setze ich auf komplexe Faktor-Modelle oder bleibe ich bei "Keep it simple"?

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––––– KAPITEL ––––
00:00 Die 100-jährige Überrendite: Small Caps vs. Large Caps
00:25 Kapitel 1: Die Wissenschaft hinter dem Faktor
Das Drei-Faktoren-Modell von Fama und French (1992)
Risikofaktoren bei SmallCap-Aktien: Illiquidität & Geschäftsrisiko
Mehr Rendite und Risiko durch Informationsasymmetrie: Warum weniger Analysten eine Chance sind
Abel & Strebel: Der Fokus der Investmentbanken liegt nicht auf SmallCaps
Der Lotto-Effekt & Verhaltensökonomie
"Control Your Junk": Warum Profitabilität entscheidend ist
Markteffizienz-Debatte: Shleifer & Vishny vs. Fama & French
Fama-French-5-Faktoren-Modell

05:53 Kapitel 2: Performance-Check & Realitätsabgleich
Backtest-Daten seit dem Jahr 2000
MSCI World Index
MSCI World Small Cap Index
MSCI World Small Cap Value Index
MSCI World Small Cap Growth Index
Die Gefahr von Growth-Aktien im Small-Cap-Segment
Rollierende 5-Jahres-Renditen im Vergleich zum MSCI World
Der 100-Jahres-Vergleich: Daten seit 1926 des Ibbotson Small Company Index (unteren 20% der Marktkapitalisierung der NYSE, NASDAQ und Co.)
Volatilität in Krisenzeiten: Die 1930er Jahre
Überperformance ab den 60ern bis heute

10:50 Kapitel 3: Die besten ETFs im Vergleich
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF: Der passive Gigant
Passives Investment in die SmallCap Logik von MSCI

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF (Dist.): Der US Qualitäts-Small-Cap-ETF
Der Gewinn-Filter: Nur profitable Unternehmen zählen

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF: Der aktive Herausforderer
Value & Quality-Scores im Detail erklärt

Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF: Der "neue" aktive ETF
SmallCap und MidCap Unternehmen mit Value und Quality-Filter

19:03 Performance-Vergleich der ETFs
Avantis vs. iShares vs. Dimensional seit 2024
Langfrist-Vergleich seit 2018
Warum der MSCI World zuletzt die Nase vorn hatte

20:20 Fazit: Mein Depot & Einbindung des SmallCap-Faktors

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iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
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iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF
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Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
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Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF
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⚠️ Keine Anlageberatung. Investieren ist mit Risiken verbunden. Diese Strategien sind fiktive Beispiele.

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