Модель скользящей средней для эконометрики временных рядов (Excel)

Автор: NEDL

Загружено: 2022-03-27

Просмотров: 6003

Описание: Модель скользящего среднего (модель скользящего среднего) — основополагающая концепция в финансовой эконометрике и эконометрике временных рядов. Сегодня мы рассмотрим математическую спецификацию модели скользящего среднего, научимся применять её в Excel и обсудим её применение в прогнозировании.

Не забудьте подписаться на NEDL и поставить лайк этому видео, чтобы увидеть больше видео по эконометрике!

Пожалуйста, рассмотрите возможность поддержать NEDL на Patreon: / nedleducation

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...

Модель скользящей средней для эконометрики временных рядов (Excel)

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео

Информация по загрузке:

Скачать аудио

Похожие видео

Optimal lag length: Akaike and Bayesian information criteria (Excel)

Optimal lag length: Akaike and Bayesian information criteria (Excel)

Модель ARCH – сохранение волатильности во временных рядах (Excel)

Модель ARCH – сохранение волатильности во временных рядах (Excel)

Временные ряды. Аддитивная и мультипликативная модели

Временные ряды. Аддитивная и мультипликативная модели

Vector autoregression: forecasting and trading applications (Excel)

Vector autoregression: forecasting and trading applications (Excel)

Что такое модели скользящей средней (MA)

Что такое модели скользящей средней (MA)

10 лучших новых функций Excel 2025 года

10 лучших новых функций Excel 2025 года

Модели ARIMA и метод Бокса-Дженкинса в Eviews — полное руководство, шаг за шагом!

Модели ARIMA и метод Бокса-Дженкинса в Eviews — полное руководство, шаг за шагом!

"Люди с дефицитом железа долго не живут". Врач по крови №1 Туаева

LLM и GPT - как работают большие языковые модели? Визуальное введение в трансформеры

LLM и GPT - как работают большие языковые модели? Визуальное введение в трансформеры

Autoregressive (AR) model: estimation and stability tests (Excel)

Autoregressive (AR) model: estimation and stability tests (Excel)

Объяснение показателя Херста: долговременная память во временных рядах (Excel)

Объяснение показателя Херста: долговременная память во временных рядах (Excel)

Fama-MacBeth regression explained: calculating risk premia (Excel)

Fama-MacBeth regression explained: calculating risk premia (Excel)

ДНК создал Бог? Самые свежие научные данные о строении. Как работает информация для жизни организмов

ДНК создал Бог? Самые свежие научные данные о строении. Как работает информация для жизни организмов

Lecture40 (Data2Decision) Time Series Autocorrelation in Excel and R

Lecture40 (Data2Decision) Time Series Autocorrelation in Excel and R

181 - Многомерное прогнозирование временных рядов с использованием LSTM

181 - Многомерное прогнозирование временных рядов с использованием LSTM

GARCH model - volatility persistence in time series (Excel)

GARCH model - volatility persistence in time series (Excel)

Коинтеграция во временных рядах и стратегии парной торговли (Excel)

Коинтеграция во временных рядах и стратегии парной торговли (Excel)

Что такое авторегрессионные (AR) модели

Что такое авторегрессионные (AR) модели

Управление поведением LLM без тонкой настройки

Управление поведением LLM без тонкой настройки

Прогнозирование временных рядов в Excel с использованием скользящих средних и экспоненциального с...

Прогнозирование временных рядов в Excel с использованием скользящих средних и экспоненциального с...