Расширенная парная торговля: выбор портфеля с разреженным возвратом к среднему
Автор: Hudson & Thames
Загружено: 2021-02-04
Просмотров: 7516
Описание:
Присоединяйтесь к нашей группе читателей! https://hudsonthames.org/reading-group/
Активы, демонстрирующие значительный возврат к среднему, сложно найти на эффективных рынках. В результате инвесторы сосредотачиваются на формировании корзин активов с длинными и короткими позициями для формирования портфеля с возвратом к среднему, совокупная стоимость которого демонстрирует прибыльный возврат к среднему.
В этом видео показаны три различных подхода к построению портфелей с возвратом к среднему, состоящих из нескольких активов, которые требуют торговли как можно меньшим количеством активов. Такие разреженные портфели продемонстрировали значительные преимущества в снижении транзакционных издержек, улучшении интерпретируемости прибылей и убытков и использовании значимых возможностей для статистического арбитража.
Выходите на рынок быстрее, чем когда-либо, с ArbitrageLab, библиотекой Python, предоставляющей трейдерам алгоритмы торговли парами институционального уровня.
Слайды презентации: https://drive.google.com/file/d/1y9d9...
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке:
