🔢 Las MATEMÁTICAS del TRADING 📈🚀

Описание: Descubre COMO HACER TRADING gracias a las matemáticas, y ofrezco un curso de trading básico para gente que empieza DESDE CERO.

0:00 Intro
0:33 Regla 90 90 90
0:43 Adivinar el precio
1:10 Miedo y codicia en una burbuja económica
1:50 Factores del precio
2:06 Manipulación de mercado
2:41 Análisis fundamental
2:55 Análisis técnico
3:12 Análisis chartista
3:55 Indicadores bursátiles
4:09 Medias móviles
4:55 Cruce de medias móviles
5:25 MACD
5:41 RSI
5:53 Bandas de Bollinger
6:02 Volumen
6:26 Efectividad de los indicadores técnicos
7:19 Rentabilidad de un sistema
7:35 Esperanza matemática de un sistema
9:21 Estafas de trading
10:01 Cuantas operaciones necesitamos en backtesting
10:09 Riesgo de ruina
12:02 Simulador de trading
12:10 Gestión del riesgo
13:18 Riesgos habituales en trading
14:19 Position sizing (tamaño de posición)
14:44 Sistemas de Riesgo variable
16:19 Fixed Risk y Fixed Ratio
16:39 Backtesting

Esta teoría sirve para todos estos brokers: Degiro, eToro, xtb, IG, iBroker, EVO Banco, avaOptions, Scalable Capital, Activtrades, Trade Republic, Freedom24, Admirals, Vantage, Oanda y CMC Markets. Pero también para trading con criptomonedas mediante Binance, Kraken o Coinbase.

Primero hablo sobre los factores que influyen sobre el precio y si es posible predecir el precio de los mercados como el forex, o las cryptos. Para ello estudio la teoría del random walk, pero también la hipótesis de los mercados eficientes. Y llego a la conclusión de que aunque la bolsa sea impredecible y eficiente muchas veces, existen patrones psicológicos que afectan al precio considerablemente, y que las matemáticas pueden estudiar. Para ello muestro un contra ejemplo con una burbuja financiera.

Después me adentro en el análisis técnico y la teoría de Daw para estudiar el precio, estos son gráficos nos ayudan a comprender el comportamiento, La idea es trazar líneas de tendencia, soportes y resistencias, niveles de Fibonacci, ondas de Elliot, o volumen, que pueden marcar patrones y nos sirven para diseñar un sistema de trading que pueda ser ganador. Pero esta manera de analizar tiene algunos inconvenientes y es que es muy subjetiva y dependiente de cada análisis técnico.

Para cubrir las carencias de estos análisis, están los indicadores bursátiles, que sirven para generar las mismas señales para todos. Al ser universales y utilizarlas muchos traders, también influyen sobre el propio precio.

La base matemática para la mayoría de indicadores son las medias móviles, ya sean simples, exponenciales, o ponderadas.

Uno de los indicadores bursátiles más importantes es el cruce de medias móviles, que como el nombre indica busca puntos de intersección para comprar o vender. Con este concepto podemos construir un indicador tendencial o de tendencia como el MACD, donde en esencia buscamos un cruce entre la línea signal y macd.

Pero también están los indicadores osciladores como el RSI (o índice de fuerza relativa) que nos indica cuando el activo se considera sobrecomprado o sobrevendido. Y otros creados por matemáticos como las Bandas de Bollinger, que miden la volatilidad del mercado. Pero también descubrí muchos otros importantes como el volumen.

Con ellos podemos diseñar una estrategia de trading ganadora. pero para eso necesitamos definir lo que es, e introducir el concepto de esperanza matemática. Para entender cómo las variables de porcentaje de éxitos y ratio beneficio riesgo se relacionan entre si. Para ello comparamos distintos sistemas de trading, y vemos que no siempre un sistema que acierta mucho, es ganador. La clave para que sea rentable es precisamente la esperanza matemática. Por eso es importante tener un histórico de precio grande y poder analizar estadísticas, antes de operar, si por ejemplo vamos a comprar un bot de trading o expert advisor.

Pero la esperanza no es la única variable que hace rentable un sistema, el riesgo es tan importante o más. Aunque tengas un sistema ganador estadísticamente hablando, también puedes arruinarte si no tienes un control de riesgo, porque asumir un riesgo demasiado alto por operación aumenta exponencialmente tus probabilidades de ruina. Para verificar esto, te ofrezco un simulador de trading para comprobarlo.

También muestro como cada trader tiene una tolerancia al riesgo diferente y por ello necesita asumir un porcentaje de riesgo distinto. Y por último te enseño como ajustar el stop loss en base al riesgo que buscamos, y la diferencia entre un sistema con riesgo fijo o riesgo variable como el fixed risk o fixed ratio.

Tanto si inviertes en Futuros/ETF como en opciones toda esta teoría es aplicable por igual, e incluso si haces trading con criptomonedas. Pero también es independiente de la plataforma de inversión, ya sea tradingview, prorealtime o metatrader en su version mt4 y mt5.