Time Series Econometrics: The CORRGRAM command in Stata

Автор: Mike Jonas Econometrics

Загружено: 2020-09-22

Просмотров: 7523

Описание: How to generate and interpret the output from a 'correlogram' in Stata, including the Auto-correlation function (ACF), the Partial Auto-correlation Function (PACF), the Q-statistic and p-value.

Finite Distributed Lag Models (Lecture with examples): • Basic Time Series in Stata: Finite Distrib...

Textbook Link
Introductory Econometrics for Finance
https://amzn.to/2YJc2Tu

My Twitter is:
/ michaelrjonas

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...

Time Series Econometrics: The CORRGRAM command in Stata

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео

Информация по загрузке:

Скачать аудио

Похожие видео

Базовые временные ряды в Stata: модели с конечными распределенными задержками

Базовые временные ряды в Stata: модели с конечными распределенными задержками

Stata Time Series Tutorial: The Rolling Regression

Stata Time Series Tutorial: The Rolling Regression

Stata Tutorial: Out of Sample Forecasts

Stata Tutorial: Out of Sample Forecasts

8. Time Series Analysis I

8. Time Series Analysis I

Estimating a GARCH model in Stata

Estimating a GARCH model in Stata

Обсуждение временных рядов: автокорреляция и частичная автокорреляция

Обсуждение временных рядов: автокорреляция и частичная автокорреляция

Stata - Прогнозирование

Stata - Прогнозирование

Introduction to Causal Inference and Treatment Effects in Stata

Introduction to Causal Inference and Treatment Effects in Stata

Causal Inference: A Simple Difference-in-Difference Model

Causal Inference: A Simple Difference-in-Difference Model

What is Autocorrelation?

What is Autocorrelation?

Учебное пособие по Stata: Векторная авторегрессия в Stata

Учебное пособие по Stata: Векторная авторегрессия в Stata

Positive Mood Jazz ☕ Cozy Winter Coffee Jazz Music and Sweet Bossa Nova Piano for Energy the day

Positive Mood Jazz ☕ Cozy Winter Coffee Jazz Music and Sweet Bossa Nova Piano for Energy the day

Easy Out-of-Sample Forecast Evaluation in Stata

Easy Out-of-Sample Forecast Evaluation in Stata

Stata — Как оценить регрессию по МНК

Stata — Как оценить регрессию по МНК

Про болезнь Рамзана, аварию Адама Кадырова и агентов в Европе🎙️ Честное слово с Тумсо Абдурахмановым

Про болезнь Рамзана, аварию Адама Кадырова и агентов в Европе🎙️ Честное слово с Тумсо Абдурахмановым

Что такое сезонные модели ARIMA

Что такое сезонные модели ARIMA

4 часа Шопена для обучения, концентрации и релаксации

4 часа Шопена для обучения, концентрации и релаксации

Forecast GDP growth in Stata

Forecast GDP growth in Stata

4 Hours Chopin for Studying, Concentration & Relaxation

4 Hours Chopin for Studying, Concentration & Relaxation

Временные ряды в Stata®, часть 5: Введение в модели ARMA/ARIMA

Временные ряды в Stata®, часть 5: Введение в модели ARMA/ARIMA