Большинство трейдеров используют показатель волатильности (IV rank) для выбора сделок. Вот почему...

Описание: В программе Cherry Bomb на tastylive основное внимание уделяется одному из наиболее часто упоминаемых, но наименее объясняемых понятий в торговле опционами: асимметрии волатильности. Если вы слышали, как трейдеры говорят об асимметрии, не до конца понимая, что это такое и откуда она берется, то этот разбор стоит посмотреть. Объяснение начинается с самой подразумеваемой волатильности, почему модель Блэка-Шоулза никогда не предназначалась для оценки всей цепочки опционов с помощью одного входного параметра волатильности, и как собственное ценообразование рынка создает асимметрию, которую трейдеры наблюдают по страйкам.

Практическое применение включает в себя использование ранга подразумеваемой волатильности в качестве отправной точки для выбора стратегии, как общая подразумеваемая волатильность влияет на принятие решения и почему окончательные торговые решения сводятся к «грекам» и вероятностным числам, полученным непосредственно из индивидуальной подразумеваемой волатильности каждого опциона. Когда спрос на пут-опционы растет, подразумеваемая волатильность растет вместе с ним, и это напрямую влияет на ваши расчеты дельты и вероятности. Понимание этой цепочки делает асимметрию полезным инструментом, а не просто концепцией.

Полезные ссылки:
tastylive: https://www.tastylive.com/
БЕСПЛАТНЫЕ новостные рассылки tastylive: https://info.tastylive.com/newsletters
БЕСПЛАТНОЕ руководство по стратегии работы с опционами: https://tinyurl.com/bp9ms763
Подписывайтесь на tastylive в X (Twitter): https://x.com/tastyliveshow

РАЗДЕЛЫ:
00:00 Что такое асимметрия волатильности?

00:57 Откуда берется подразумеваемая волатильность
01:24 Как на самом деле работает модель Блэка-Шоулза
02:32 Рынок превосходит модель
02:58 Как асимметрия влияет на ваши греки
03:43 Как использовать ранг подразумеваемой волатильности и общую волатильность
04:50 Окончательные торговые решения и асимметрия на практике
05:29 Спрос на пут-опционы и как он влияет на ваши греки

#cherrybomb #tastylive #volatilityskew #impliedvolatility #optionsgreeks #ivrank #optionstrading #optionseducation #blackscholes #tradingstrategy

tastylive — это реальная финансовая сеть, ежедневно выпускающая часы прямых эфиров. Следите за тем, как наши эксперты ориентируются на рынках, предоставляют практические торговые рекомендации и учат вас торговать. Более 120 оригинальных сегментов и более 25 ведущих помогут вам вывести вашу торговлю на новый уровень, независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером.

Контент tastylive создается, производится и предоставляется исключительно компанией tastylive, Inc. («tastylive») и предназначен исключительно для информационных и образовательных целей. Он не является и не предназначен для того, чтобы быть торговым или инвестиционным советом или рекомендацией о том, что какая-либо ценная бумага, фьючерсный контракт, цифровой актив, другой продукт, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо лица. Торговля ценными бумагами, фьючерсными продуктами и цифровыми активами сопряжена с риском и может привести к убыткам, превышающим первоначальную сумму инвестиций. Предоставляемая инвестиционная информация может быть непригодна для всех инвесторов и предоставляется без учета финансовой грамотности, финансового положения, инвестиционного горизонта или толерантности к риску отдельных инвесторов. Опционы, фьючерсы и фьючерсные опционы не подходят для всех инвесторов. Перед совершением сделок с ценными бумагами, опционами, фьючерсами или фьючерсными опционами, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми применимыми раскрытиями информации о рисках, включая, помимо прочего, «Характеристики и риски стандартизированных опционов» и «Заявление о рисках фьючерсов и биржевых опционов», размещенные по адресу https://tastytrade.com/disclosures/.

Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Результаты не представлены за вычетом всех комиссий, сборов и расходов. Многокомпонентные опционные стратегии влекут за собой более высокие транзакционные издержки, чем однокомпонентные сделки, поскольку они включают в себя несколько комиссионных сборов. Приведенные примеры носят исключительно иллюстративный, информационный и образовательный характер и не предназначены для отражения результатов, которые вы можете ожидать достичь. Подтверждающая документация для любых заявлений (включая заявления, сделанные от имени опционных программ), сравнений, статистики или других технических данных, если применимо, будет предоставлена ​​по запросу.

tastylive, посредством своего контента, финансовых программ или иным образом, не предоставляет инвестиционных или финансовых консультаций и не дает инвестиционных рекомендаций. tastylive не является лицензированным финансовым консультантом, зарегистрированным инвестиционным консультантом или зарегистрированным брокером-дилером.