Я протестировал эту популярную стратегию CRT в течение целого года

Описание: 🔗 Индикатор: https://www.luxalgo.com/library/indic...
📈 Стратегия: https://app.luxalgo.com/quant/a3ash5v...

Автор оригинального видео: @nitrotrades

Начните создавать подобные индикаторы и стратегии бесплатно: https://www.luxalgo.com/features/quant/

В этом видео мы берем теорию диапазона свечей (CRT) — стратегию, которая сейчас набирает популярность, — и проверяем ее на практике. Вместо того чтобы верить кому-либо на слово, мы создаем индикатор с нуля и проводим полное тестирование, чтобы выяснить, насколько он эффективен.

Концепция проста: цена проходит по максимуму или минимуму предыдущего дня, а затем разворачивается в противоположную сторону диапазона. На этих дневных максимумах и минимумах сосредоточено много ликвидности, именно поэтому на них ведется охота. В этой стратегии используется дневной таймфрейм с более высоким разрешением, затем цена снижается до 5 или 15 минут для входа по ценовому гэпу после скольжения.

Мы создали собственный индикатор с помощью LuxAlgo Quant, не используя Pine Script — просто описав, что он должен делать. Он отмечает максимумы и минимумы предыдущего дня пунктирными линиями для неиспользованных уровней и сплошными линиями для уже достигнутых уровней, указывает, сколько дней назад был достигнут каждый уровень, и отображает ценовые гэпы только в правильном направлении в зависимости от того, в какую сторону скольжение произошло первым. Есть фильтр волатильности, поэтому вы видите только гэпы, достойные торговли.

Затем мы превращаем это в полноценную стратегию для тестирования: входы на 50% коррекции первого ценового гэпа после скольжения, стоп-лосс и тейк-профит на основе ATR, лимит бара, чтобы сделки срабатывали только при чистой реакции, фильтр тренда EMA и переключатель инвертирования, когда стратегия выдает отрицательную кривую.

Результаты оказались не такими, как мы ожидали. Мы протестировали его на нескольких временных интервалах, с различными активами и за целый год — и тот временной интервал, на котором большинство торгует с его помощью, не показал наилучших результатов. Мы подробно разбираем, какие настройки, какие активы и какой временной интервал обеспечили наиболее сильную и стабильную кривую доходности.

⚠️ Все здесь — результаты бэктестинга на исторических данных. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

🎯 Хотите полную версию? Инструмент CRT Sweep & Setup Highlighter уже встроен в библиотеку LuxAlgo.

⏱️ Разделы ниже.

#ТеорияДиапазонСвечей #ТПС #ТорговаяСтратегия

Ознакомьтесь с нашими сотнями бесплатных индикаторов: https://luxalgo.com/library
Лучшие предложения по проп-трейдингу - https://www.luxalgo.com/prop-firms/
Подписывайтесь на нас в X: https://x.com/LuxAlgo
Присоединяйтесь к нашему сообществу из более чем 150 000 человек:   / discord  
Traderspost - https://traderspost.io/?via=LuxAlgo (код "LUX" на скидку 20%)

0:00 Вирусная двухшаговая стратегия
1:08 Что такое теория диапазона свечей на самом деле
2:05 Готовые индикаторы в библиотеке
2:47 Количественный анализ открытия для создания с нуля
3:51 Индикатор дневного максимума и минимума
4:55 PDH, PDL и многодневные уровни
6:52 Добавление гэпов справедливой стоимости + фильтр волатильности
7:35 Только отображение FVG после сканирования
9:43 Указание дня, к которому относится каждый FVG
10:22 Перенос индикатора в TradingView
11:18 Тестирование реальных сетапов в режиме воспроизведения
13:23 Создание стратегии бэктестинга
14:44 Правила входа, стоп-лосс и тейк-профит ATR
15:28 Добавление переключателя инвертирования стратегии
17:19 Результаты первого бэктестинга
18:57 Добавление фильтра тренда EMA
21:08 Бэктест за весь год
22:26 Какие активы действительно сработали
22:58 Самый прибыльный таймфрейм
23:58 Получите чат + код

Весь контент на нашем канале YouTube предназначен только для образовательных целей. Торговля рискованна, и многие потеряют деньги в связи с торговой деятельностью. Весь контент на этом канале не предназначен и не должен рассматриваться как финансовая консультация. Решения о покупке, продаже, хранении или торговле ценными бумагами, товарами и другими активами сопряжены с риском и лучше всего принимаются на основе рекомендаций квалифицированных финансовых специалистов. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Гипотетические или смоделированные результаты имеют определенные ограничения. В отличие от фактических результатов, смоделированные результаты не отражают реальную торговлю. Кроме того, поскольку сделки не были исполнены, результаты могут недооценивать или переоценивать влияние, если таковое имеется, определенных рыночных факторов, включая, помимо прочего, недостаток ликвидности. Программы моделирования торговли, как правило, разрабатываются с учетом ретроспективного анализа и основаны на исторической информации. Не дается никаких гарантий, что какой-либо счет получит или, вероятно, получит прибыль или убытки, аналогичные показанным.

Если вы не согласны с этими условиями или полным отказом от о...