Скачать
Durbin Watson (test d'autocorrelation) | Comment dans R?| caps80
Автор: Lulus CommentdansR
Загружено: 2021-02-02
Просмотров: 4057
Описание:
La statistique de Durbin Watson permet de tester l'autocorrelation des erreurs d'ordre 1. Pour plus de details • 🤗Test de Durbin-Watson et Test de Breusch-...
Sur pleins d'autres sujets #CommentdansR
Durbin Watson (test d'autocorrelation) | Comment dans R?| caps80
******Codes*******
fit=lm(Y~X1+X2+X3, data = data1)
summary(fit)
res=fit$residuals
L.res=lag(res, k=-1)
head(cbind(res, L.res))
tail(cbind(res, L.res))
num=sum((res-L.res)^2, na.rm = TRUE)
deno=sum(res^2)
DW=num/deno
DW
library(lmtest)
dwtest(fit)
Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке:
