Риск ликвидности: иллюзия 30-дневного коэффициента покрытия ликвидности (LCR).

Описание: В этом видео профессор Мурад Чоудхри рассматривает коэффициент покрытия ликвидности (LCR) в рамках Базель III и ставит под сомнение пригодность стандартного 30-дневного периода для использования в современной банковской среде. Первоначально введенный как универсальный минимальный стандарт управления рисками ликвидности, LCR требует от банков наличия достаточного количества высококачественных ликвидных активов для противостояния стресс-сценарию в течение 30 дней.

Признавая ценность LCR как простого и глобально согласованного базового показателя, профессор Чоудхри исследует то, что он называет «30-дневной иллюзией». Опираясь на уроки недавних банкротств и растущую скорость снятия средств с цифровых депозитов, он рассматривает вопрос о том, может ли 30 дней на практике быть одновременно слишком коротким и слишком длинным сроком. Структурные дефициты финансирования, превышающие 30 дней, могут остаться незамеченными, в то время как современные банковские паники могут разворачиваться за считанные дни, а не недели.

В ходе обсуждения также подчеркивается роль требований к ликвидности в рамках второго столпа и предлагаются практические улучшения внутреннего управления рисками ликвидности, включая потенциальное введение краткосрочного показателя ликвидности, ориентированного на непосредственные денежные ресурсы. Это видео предоставляет структурированный и критический взгляд на нормативные стандарты ликвидности и их практическое применение в быстро развивающейся финансовой системе.

🔔 Подпишитесь, чтобы получать больше экспертных мнений о банковском деле, регулировании и финансовых рынках.

Рекомендуемая литература:
«Принципы банковского дела» (2-е издание)
📘 https://amzn.to/3l224LE

Википедия:
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Pri...