Вот как я оцениваю рыночный риск, используя волатильность :: VSJ, выпуск 10

Описание: Добро пожаловать в новый выпуск Vol Street Journal™!

В этом выпуске я возвращаюсь в прошлое, чтобы исследовать события, предшествовавшие печально известному «Волмагеддону» начала 2018 года. Если бы вы знали, на что обращать внимание, вы бы не оказались на неправильной стороне этого обвала.

Цель этого путешествия в прошлое — показать, как я использую фьючерсы на VIX для оценки общего состояния фондового рынка, и что мой анализ показал мне перед распродажей на прошлой неделе. В сочетании с рыночной механикой, которую я также рассматриваю в этом эпизоде, можно отбросить весь информационный шум и по-настоящему понять, насколько рынок подвержен риску значительного обвала в любой момент времени.

Но прежде чем я перейду ко всему этому, я рассмотрю комплексную волатильность VIX и волатильность фиксированных страйков, чтобы выделить некоторые важные подсказки, которые рынок дал нам во время и после обвала во вторник. Я также возвращаюсь к анализу структуры волатильности, чтобы увидеть, что изменилось с момента нашего подробного изучения на прошлой неделе подразумеваемой корреляции, волатильности индекса и волатильности составляющих индекса.

Начнём!

Мои ссылки:
https://thefreedominion.substack.com/
https://x.com/volstreetj
https://x.com/vixedsignals

Что такое Macro Ops?

Macro Ops — это глобальная компания, занимающаяся макроэкономическими исследованиями и консалтингом, которая работает с широким кругом клиентов — от хедж-фондов и пенсионных фондов до семейных офисов и суверенных фондов благосостояния. Мы также сотрудничаем с индивидуальными трейдерами и инвесторами.

Наши клиенты, как правило, управляют значительным капиталом, от миллионов до миллиардов долларов, поэтому наши исследования разработаны с учетом глубины и сложности, необходимых для их стратегий.

https://macro-ops.com/

***Весь контент, мнения и комментарии Macro Ops предназначены только для общей информации и образовательных целей, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ СОВЕТАМИ.