Рыночный риск в банковской сфере: объяснение 3 способов расчета VaR

Описание: Рыночный риск, показатель Value at Risk (VaR) и 3 способа его расчета в банковском контексте подробно объясняются для специалистов банковской и финансовой сферы. Изучите эти 3 мощных способа расчета VaR: историческое моделирование, параметрический (дисперсионно-ковариационный) и метод Монте-Карло.
В этом видео мы разбираем четыре основных метода расчета рыночного риска — анализ чувствительности, сценарный анализ, стресс-тестирование и показатель Value at Risk (VaR). Затем мы подробно рассматриваем три основных подхода к расчету VaR:
• Историческое моделирование — воспроизведение прошлых рыночных движений.

• Дисперсионно-ковариационный (параметрический VaR) — использование волатильности и корреляций при предположении нормального распределения.

• Моделирование методом Монте-Карло — генерация тысяч случайных сценариев для учета сложных рисков.

Вы узнаете, почему VaR важен для регуляторов, риск-менеджеров и трейдеров, как он лежит в основе отчетов ICAAP и почему ни один метод не является идеальным.

Рыночный риск в банковской сфере: объяснение VaR, методы расчета VaR, VaR на основе исторического моделирования, VaR на основе дисперсии-ковариации, параметрический VaR, VaR на основе моделирования методом Монте-Карло

#РыночныйРиск #VaR #БанковскиеРиски #УправлениеРисками #ФинансыОбъяснение #МодуляцияМонте-Карло #ИсторическоеМодулирование #ДисперсияКовариация #ICAAP #БазельIII #ЭкономическийКапитал #ТорговыйРиск #ФинансовоеОбразование #портфельныйРиск

📥 Скачать видео об экономическом капитале для кредитного риска: Базель III, модели экономического капитала и объяснение банковского риска
📥 Скачать инструкцию по расчету VaR методом исторического моделирования https://drive.google.com/file/d/1ubOQ...
📥 Скачать инструкцию по расчету VaR VaR при использовании метода дисперсии-ковариации https://drive.google.com/file/d/10wdk...
📥 Скачать заметку о вычислении VaR методом моделирования Монте-Карло https://drive.google.com/file/d/1eFHx...

Главы:
00:00 Общая информация
00:25 Вычисление рыночного риска
01:41 Что такое VaR?

02:23 Почему VaR важен?

02:53 3 метода вычисления VaR
04:03 Какой метод лучше?

04:30 Главный вывод

Видео для просмотра далее:
Что такое рыночный риск? Крах SVB + как банки справляются с этим 🏦    • What Is Market Risk? SVB Collapse + How Ba...